如何控制固定效应的交乘项？

做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢各位指导~~~

ZZ1119 发表于 2020-12-13 17:33
嗯嗯，这个应该就是固定效应的交乘项吧？还想请教您一下，如果固定效应有3个维度，扰动项是eijk这种形式， ...

可以使用 reghdfe 命令 控制多维固定效应：语法为 reghdfe y xlist [if] [in], a(fixeffect1 fixeffect2  fixeffect3) vce(cluster 聚类层次) 具体可以help reghdfe  

试试i.year*i.id  id代表个体

b4448288 发表于 2020-12-12 15:07
试试i.year*i.id  id代表个体

嗯嗯，这个应该就是固定效应的交乘项吧？还想请教您一下，如果固定效应有3个维度，扰动项是eijk这种形式，固定效应有的记作aij，这种情况怎么在Stata中设置啊？

b4448288 发表于 2020-12-22 10:08
可以使用 reghdfe 命令 控制多维固定效应：语法为 reghdfe y xlist  , a(fixeffect1 fixeffect2  fixeffe ...

好的明白了，非常感谢！

ZZ1119 发表于 2020-12-25 16:16
好的明白了，非常感谢！

当然这里也可以使用最简单的命令reg 。 reg y x1 x2  i.id i.id2 i.year ,vce(cluster id or id2)

b4448288 发表于 2020-12-31 10:28
当然这里也可以使用最简单的命令reg 。 reg y x1 x2  i.id i.id2 i.year ,vce(cluster id or id2)

好的，get啦。谢谢！

在Stata中处理固定效应的交乘项（即两个或多个分类变量之间的交互作用），通常需要先生成这些交互项，然后将它们包括在模型中。但是，对于面板数据中的固定效应模型，直接生成虚拟变量的乘积可能会导致维度问题，尤其是当涉及大量的组别时。

如果想估计一个包含二维固定效应（比如行业-年份）或者两个分类变量的交乘项作为固定效应的模型，可以利用`reghdfe`命令，这是一个非常强大的处理高维固定效应的用户编写的Stata命令。这个命令允许在回归中控制大量的固定效应，包括它们之间的交互。

以下是使用`reghdfe`命令估计包含二维固定效应或交乘项作为固定效应模型的一般步骤：

1. 安装`reghdfe`命令（如果尚未安装）:
   ```
   ssc install reghdfe
   ```

2. 使用`reghdfe`命令运行模型，指定你想要控制的固定效应。例如，假设你的数据中有一个行业变量`industry`和一个年份变量`year`，并且你想估计它们交乘项的影响：

   ```
   reghdfe depvar indepvars (c.seasonal), absorb(industry#year) vce(cluster clustervar)
   ```

在这个命令中，
- `depvar`是你的因变量；
- `indepvars`是你的自变量列表；
- `(c.seasonal)`（如果适用）可以用来控制季节性或类似的时间趋势；
- `absorb(industry#year)`用于指示模型应该吸收行业和年份的交互效应作为固定效应；
- `vce(cluster clustervar)`是可选的，用于指定聚类稳健标准误的计算方式。

请注意，在上述命令中使用`industry#year`表示你想包括所有`industry`与`year`组合的虚拟变量作为固定效应。这相当于在模型中控制了每个行业-年份组别的特定影响。

如果数据量很大或分类变量有大量不同的类别，直接使用交乘项可能会导致内存问题或者“自由度”不足的问题。在这种情况下，`reghdfe`通过其内部优化算法有效地处理这些问题，并能估计包含高维固定效应的模型。

希望这能帮助你理解如何在Stata中控制固定效应的交乘项！如果还有其他具体疑问或需要更详细的解释，请随时提问。

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