楼主: yinpeiwei
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[面板数据求助] 求问PVAR2命令可以做oirf——正交化脉冲响应函数吗? [推广有奖]

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yinpeiwei 在职认证  发表于 2020-12-24 20:49:00 |AI写论文

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各位大咖,关于PVAR模型的irf与oirf,有文献中提及二者各有缺点,irf需要假定扰动项的协方差矩阵为对角矩阵,而oirf需要假定变量次序(先验假定)(陈强,2018)。我的问题是,一、如果选择irf,稳健性检验如何做?替换内生变量吗?要知道,如果替换变量,会面临PVAR系统的稳定性检验难以通过的尴尬(stability test),不做稳健性可以吗?但有担心编辑老师那关通不过;二、如果选择oirf,那么稳健性检验可以通过改变变量顺序,此时,我想知道通过连老师提供的PVAR2可以做oirf吗?(命令里面没有oirf的option呀),只能通过pvar,oirf来做吗?欢迎进场交流指导。

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关键词:脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 oirf PVaR

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