一个疑问：VAR与SVAR的脉冲响应函数

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近来学习发现VAR正交化之后的脉冲响应函数（如乔利斯基分解之后的），是不是与SVAR的脉冲响应函数是一致的。感觉两者都用到了下三角矩阵的假设和相应的分解。请熟悉的同行指教。

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 SVAR VaR 利斯

最近也在学习svar模型，我也考虑了这个问题。我觉得是不是应该在设置好a、b矩阵之后，在脉冲响应的时候，选择识别方法中的“structural decomposition”？但是这样做出来的结果似乎和var的脉冲响应结果差距较大，因为更换识别方法时，“response”项还是自己设置好的，但是“impose”项却变成了数字？？？而不是变量？？这个怎么解释结果呢？？

VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列

VAR的乔利斯基分解是SVAR模型的一个特列 建议楼主看一下《Topics in structural VAR Econometrics》24页有案例。