楼主: chen_laplace
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[其他] 计算波动率为什么要转换年和日 [推广有奖]

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chen_laplace 发表于 2011-2-17 02:45:36 |AI写论文

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年波动率=(日波动率)*(观测样本的平方根),

为什么要这样转换?其数学根据何在?

多谢
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关键词:波动率 平方根 数学 样本 平方根

沙发
train2k 发表于 2011-2-17 17:17:20
布朗运动:T时刻后的波动率是初始波动率的T平方根倍.

藤椅
chen_laplace 发表于 2011-2-23 23:09:07
哦,多谢。感谢

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