楼主: zll6303
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9571
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哪位大侠知道怎么计算abnormal return啊? |
院士 2%
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回帖推荐a436041244 发表于8楼 查看完整内容 for the market of return,
Abnormal Rate of Return i,t = Return i,t - Rm
for risk,
Abnormal Rate of Return i,t = Return i,t - ExpectedReturn
Expected Return = beta * Rm, if do not consider risk free rate,
Rm, market rate of return
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