如何用STATA处理多间公司不同时间点的abnormal return？

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我的dta的data里面是有多间公司每一天的market price，我需要为每一间公司都求abnormal return(t=0)(= return(t=0)减去t=-7,-14,-21,-28时的的平均值)。请问stata如何generate这么一个带着时间但必须对应不同公司的变量呢？（公司可以靠一个叫permno的变量区分）。还有每一家公司的t=0是不同的（也就是说其实我还有一个t=0的时间变量），stata能做到以这个t=0的时间变量去对应return么？

我查的时候觉得引入虚拟变量然后for循环似乎有点儿眉头，但是后面的我又不会写了……
因为要得真的很急，所以求求各位大神帮个忙！

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关键词：abnormal normal RETURN Stata Norm generate return market volume 平均值