为什么有的论文里脉冲响应是用变量差分做的呢？

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有的论文是直接用原序列做脉冲，有的则是用一阶差分做的，原序列都是一阶单整的，到底应该用哪个做呢？

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关键词：脉冲响应 一阶差分 论文 变量 差分 脉冲响应

应该用原序列做脉冲分析，试想：用差分序列做脉冲分析，你又如何解释其经济含意呢？显然是无法解释。

这里看考虑不考虑变量的平稳性问题了，严格的说是应该用差分后的数据来测脉冲反应，但确实一阶后经济意义就不明显了。此时还可考虑建立VECM模型来测脉冲反应，前提是存在向量协整。如果不存在，只能退而求其次了

学习一下！！！！！！！！！！！！！

lightingstar 发表于 2011-2-21 22:13
这里看考虑不考虑变量的平稳性问题了，严格的说是应该用差分后的数据来测脉冲反应，但确实一阶后经济意义就 ...

建立VECM模型来测脉冲反应的话，变量也是要用差分后的了吗？

rosaha 发表于 2016-3-7 16:16
建立VECM模型来测脉冲反应的话，变量也是要用差分后的了吗？

存在协整关系的话，用level值就可以了

lightingstar 发表于 2016-3-8 23:00
存在协整关系的话，用level值就可以了

啊，那么协整检验用的也是原始的数据吗？，存在协整的话就可以直接用原始的数据建立VEC模型，JJ检验的滞后阶数不是要和VAR模型的滞后阶数一样吗，那么建立VAR要用差分后的数据了，我这样理解对吗？

到底是用查分的还是原始序列做呢？或者还是用取对数之后的数据来做呢？。。

建立var模型用一阶差分建立，用原序列做脉冲反映的时候，出现“erro in specification of innovations or responses.”是为什么呢？

弄不清楚了，求大牛赐教。