VAR脉冲响应

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连老师：      我在询问下，在做VAR脉冲响应的时候，如何才能把cumulative impulse response的绝对值储存下来，作为变量和其他函数做回归？

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关键词：脉冲响应 VaR cumulative response impulse VaR 脉冲响应

stata没有直接返回值可以调用，但可以使用 irf table cirf 列出相应的数值，继而采用“复制-粘贴”的方式得到这些数值。

命令如下：(参见 B6_TimeS.do 文档第 834 行)
  * -- Basic steps
   * step1: estimate VAR model
     use lutkepohl.dta, clear
     var dlinvest dlincome dlconsumption,lag(1/2) dfk small
   * step2: create IRF file
     irf create order1, step(10) set(myirf1) replace
   *- step3: 列示 cirf 的数值
   irf table cirf    // help irf table