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《计量经济学》 教学大纲
教师 殷承元 职称 教授 学位 博士
课程目的与教学基本要求
本课程是计量经济学的系统讲授。要求学生通过本课程的学习，基本了解计量经济学的理论，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。
二、课程内容
本课程的教材系武汉大学教授张定胜先生编写的，其教材的主要特点是：采用矩阵工具描述计量经济学的基本理论与方法；密切跟踪计量经济学的最新发展， 如GMM估计条件矩估计与检验，协整分析、Panel Data 分析以及受限因变量，离散因变量模型等最新的计量经济方法与技术在教材中都有系统介绍；大都数例子来自对现实经济问题的分析或引自重要利物的论文，融教学与研究于一体。本教材层次高，覆盖面宽，但内容宠杂。原版教材20章，授课时间为一年，第1学期每周4学时，第2学期每周5学时。为了让学生更好地掌握教材内容， 本课程根据计量经济学分析方法的内在有机联系调整教材内容的衔接及学时安排，具体如下[1]：
1．预备知识，包括矩阵代数、概率与分布理论、统计推断、计算方法与优化。这些内容涉及《高等代数》、《数理统计》、《计算数学》等多门课程。为了使预备知识与课程内容更密切结合，先集中讲述基本预备知识，重点内容是：
分块矩阵求逆；
克罗内克积；
矩阵的分解；
正定矩阵与二次型；
矩阵与向量的微分；
随机向量及其函数的分布；
多元正态分布及二次型的分布；
基于正态分布族的假设检验；
２．包括“经典计量经济模型”的设定与与估计，推断与预测，模型形式（非线性）设定。重点内容是：
经典计量经济模型的基本假定；
有限样本最小二乘估计量的性质；
多重共线性问题的处理；
约束最小二乘估计；
结构变动检验（Chow Test）和模型稳定性检验；
非线性约束检验和非嵌套模型选择；
预测值及其区间估计、预测误差指标；
虚拟变量设定；
变量设定（遗漏或引入不相干变量）；
３．讲授“大样本理论”，重点内容有：
依概率收敛与依分布收敛；
最大似然估计及其基本特性；
三个渐近等价的检验统计量（Wald、LR和LM检验）；
４．讲授经典回归模型的大样本特性和非线性模型。重点内容是：
最小二乘估计量的渐近性质；
随机性解释变量；
工具变量的设定；
正态性检验；
非线性模型的约束与估计与检验；
Box-Cox变换。
５．讲授计量经济模型的非球型扰动，包括异方差和自相关。重点内容是：
广义线性模型的变换及基本性质；
异方差的检验与处理；
自相关的检验与处理；
GMM估计的原理及其运用。
GMM估计与是这一部分的重点。
6．讲授结构型联立方程模型。重点内容是：
识别对联立方程模型的意义；
结构型识别的阶条件和秩条件；
7.时间序列简介，滞后变量的应用。
三、使用说明
计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。为了达到学以致用的目的，本课程采用“课堂讲授，计算软件操作”相结合的教学方式，对学生进行系统训练。
１．针对重点内容设计上机作业，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验
２．针对重点和难点问题完成必要的书面作业；
四、指定教材
《计量经济学》 张定胜 武汉大学出版社
五、主要参考书目
１．Econometric Models and Economic Forecasts Fourth Edition Robert s. Pindyck
中译本《经济模型与经济预测》，钱小军等译 机械工业出版社
２．Econometric Methods
Fourth Edition Jack Johnston
john Dinardo
McGRAW Hill International Editions
３．Econometric Analysis
William H. Green
４．计量经济学杂志： Journal of
Econometrics
Econometrica
５．国外其他相关学术刊物，如Journal of Macroeconomics
Applied Financial Economics
The American Economic Review
６．国内相关学术刊物《经济研究》、《统计研究》、《世界经济》、《经济学季刊》上有关计量分析的论文。
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