求助 DCC-GARCH模型得到的动态相关系数为多少算有相关性能？看均值还是看波东方范围呀

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DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 相关系数 DCC-GARCH模型 相关系数 有效性 数据分析的有效性

金小豆 发表于 2021-1-5 17:32
DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多 ...

我个人觉得做时变相关系数的话，主要看相关性在整个区间的变化情况，就是在不同的时间，相关性的变化是什么样的

冰枫冷羽 发表于 2021-1-5 18:03
我个人觉得做时变相关系数的话，主要看相关性在整个区间的变化情况，就是在不同的时间，相关性的变化是什 ...

十分感谢您的回复。

冰枫冷羽 发表于 2021-1-5 18:03
我个人觉得做时变相关系数的话，主要看相关性在整个区间的变化情况，就是在不同的时间，相关性的变化是什 ...

想再请教您一个问题可以吗，在反映两个指标间关系的DCC-GARCH估计结果中，DCCα不显著的话，估计结果还能用吗？动态相关系数图还能用吗？

金小豆 发表于 2021-1-6 16:15
想再请教您一个问题可以吗，在反映两个指标间关系的DCC-GARCH估计结果中，DCCα不显著的话，估计结果还能 ...

你说的是标准化后的残差项前面的系数吗？如果是的话，很难让人信服这种相关系数是时变的，你想它的时变性竟然跟可观测的数据没有关系

冰枫冷羽 发表于 2021-1-7 10:34
你说的是标准化后的残差项前面的系数吗？如果是的话，很难让人信服这种相关系数是时变的，你想它的时变性 ...

最终估计结果中的DCCα和DCCβ两个的值跟动态相关系数是什么关系呢？

金小豆 发表于 2021-1-7 18:27
最终估计结果中的DCCα和DCCβ两个的值跟动态相关系数是什么关系呢？

这两个参数不是动态相关系数方程中的参数吗？不太明白你所说的什么关系是什么意思？