请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为
dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,dvar=data, model="diagonal")，可是得到的估计系数为
                    a1           a2         a3           a4           a5
estimates 1.127681e-03 4.425998e-05 0.01082065 1.417500e-07 0.0006296003
std.err   7.031793e-05 1.005373e-01 0.03515198 1.625574e-05 0.0329648320
               A11        A22         A33       A44          A55
estimates 0.912919 0.11443267   0.1499143 0.1385671 9.176791e-02
std.err   0.071682 0.01051465 110.1846753 0.8405320 5.891477e-08
                   B11       B22         B33        B44       B55
estimates 0.0008310278 0.7793507 0.135384868 0.49312632 0.7321132
std.err   0.0430139049 0.1793482 0.000404874 0.04881871 0.1090365
             dcc alpha    dcc beta
estimates 0.0008408077 0.999159192
std.err   0.0018586766 0.008544179
为什么没有系数估计的检验数和P值？
本人初学R语言还有很多不会的地方，希望各位老师能帮我解答一下，万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型 软件

顶一个，希望懂得老师能指导一下啊

summary(dcc.results)试试

楼主，求dcc-garch模型R程序毕业论文快要崩溃了

我现在跟您当时遇到的问题一样，也是没有检验数和p值，请问您找到了吗？

求问.dcc=dcc.para 这部分的参数是如何得到的

dcc.garch的系数检验，需要自己进行。一般来说，dcc估计后，要检验标准化残差序列以及平方是否存在序列自相关，也就是对标准化残差序列及其平方进行Ljung-Box检验。summary(dcc.result)可以看到估计结果中有的系数(coef)、波动率(fitted)、残差(residuals)、协方差矩阵(rcov)、似然值(likelihood)此类..
# 用的是rmgarch包 dcc.result=dcc.fit(...) ,自己设定括号内的参数
1. 提取出序列的残差，RESID=residuals(dcc.result)
2. 提取出序列的协方差,RCOV=rcov(dcc.result)
3.计算序列的标准化残差，STDRESID= RESID[[1]]/RCOV[,1] #序列1的标准化残差
4.检验其序列自相关性，Box.test(STDRESID,lag=20,type='Ljung')

lehai0 发表于 2016-3-22 00:01
楼主，求dcc-garch模型R程序毕业论文快要崩溃了

请问有关于R语言的dcc-garch程序吗 跪求

jinjinfe 发表于 2016-12-26 16:30
请问有关于R语言的dcc-garch程序吗 跪求

同求R语言的dcc-garch程序

н_O.нo.! 发表于 2017-3-8 10:31
同求R语言的dcc-garch程序

您哪里弄到dcc-garch模型地r语言程序了吗，方便发我一份么，感谢