[学科前沿] [讨论]大家有谁看过协整理论与应用--马薇这本书 [推广有奖]

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yanxiong19hs 发表于 2008-4-11 12:45:00 |AI写论文

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<p>&nbsp;最近在看马薇的'协整理论与应用'这本书,感觉讲的非常好,内容前沿,思路清晰,常有独到精辟的见解.最可贵的是该书试图利用随机过程与概率论的知识在数据生成的基础上重新架构现代计量经济学.可能是由于自己的数学基础不够,在学习的过程中,遇到不少的问题,到第三章的时候基本就深入不进去了,很遗憾!<br/>这里想向'过来人'们请教一些经验,或者是曾经的感受.</p>

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关键词：协整理论计量经济学数据生成数学基础随机过程过来人经济学概率论数学知识

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沙发

tommie_wei 发表于 2008-4-11 12:52:00

我看过，马蔚写得还好，这本书是一套的。里面的数学好像用到德随即过程不是很多。你有哪点不清楚，我看是否能帮助你。。。

藤椅

yanxiong19hs 发表于 2008-4-11 13:16:00

谢谢楼上这位热心的朋友,其实我现在是看第一遍,要说不清楚的地方有很多,可一时也记不起来.希望在以后可以跟你进一步请教.
先就昨天遇到的一个问题请教一下吧.在第二章中讲到实证模型残差的新生性,说"如果能够证实模型残差过程的新生性,那么此模型是非常有价值的........,而白噪声过程并不一定具有新生性."我以前一直认为只要模型的残差满足正态白噪声的要求,就是有意义的,因为其它没考虑到的因素(可能是一些相互抵消的)都可以放到这个噪声里面.
说实话我还不太理解这个新生性的意义.以及这个所说的新生性如何去检验.