关于ADF检验的几个问题

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1、用eviews5对变量进行ADF检验的时候是在lag length-Maximum 处选择  滞后阶数 么？
2、是在test for unit root in 处选择 差分阶数么？
3、最后检验结果的单整阶数是看滞后阶数还是看差分阶数？
4、滞后阶数的选取依据的AIC、SC准则是怎么评判的呢？


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关键词：ADF检验 ADF F检验 unit root Eviews5

1、用eviews进行ADF检验的时候是在lag length-Maximum 处选择最大的滞后阶数
2、是在test for unit root in 处选择差分阶数
3、最后检验结果的单整阶数是看差分阶数。
4、滞后阶数的选取依据的AIC、SC准则，计算机从最小的0阶开始运行直达你所选取的最大阶数，当滞后阶数增加时，如果AIC，SIC的值变小，则增加有效，计算机会自动进行增加阶数后的运算，一直到AIC，SC的值比前一次变小为止。（其实这个跟在单方程估计中选择是否保留不断加入解释变量的原理是一样的），其次这也跟你选取的最大滞后阶数有关，比如说你选取的最大滞后阶数为1，可能滞后阶数为2时的AIC，SC值比滞后阶数为1时要小，这时应该选取滞后阶数2，但是你的最大滞后阶数为1，这样就会得出错误的结论。
一般来说，做单位根检验，首先要观察序列的时间序列图与自相关-偏相关图，来确定采取检验的形式（以ADF为例，三种检验形式）和最大的滞后阶数，然后在进行单位根检验。

谢谢，顺便帮我的疑惑也解答了。

谢谢klsdyn

请问如何确定三种检验形式？

klsdyn 发表于 2011-2-24 21:14
1、用eviews进行ADF检验的时候是在lag length-Maximum 处选择最大的滞后阶数
2、是在test for unit root in 处选择差分阶数
3、最后检验结果的单整阶数是看差分阶数。
4、滞后阶数的选取依据的AIC、SC准则，计算机从最小的0阶开始运行直达你所选取的最大阶数，当滞后阶数增加时，如果AIC，SIC的值变小，则增加有效，计算机会自动进行增加阶数后的运算，一直到AIC，SC的值比前一次变小为止。（其实这个跟在单方程估计中选择是否保留不断加入解释变量的原理是一样的），其次这也跟你选取的最大滞后阶数有关，比如说你选取的最大滞后阶数为1，可能滞后阶数为2时的AIC，SC值比滞后阶数为1时要小，这时应该选取滞后阶数2，但是你的最大滞后阶数为1，这样就会得出错误的结论。
一般来说，做单位根检验，首先要观察序列的时间序列图与自相关-偏相关图，来确定采取检验的形式（以ADF为例，三种检验形式）和最大的滞后阶数，然后在进行单位根检验。

5# 风海流LY 1、可以画图来看 2、李子奈说，只要有一个模型检验为平稳序列，则时间序列为平稳的，反之则不平稳

不错不错 说的很详细

6# yinying13 最麻烦大不了就每一种情况都做一下？

ADF检验一般取滞后1阶

5# 风海流LY
首先，观察时间序列图，数据的总体趋势是不是具有确定性的时间趋势，如果有则选择第三种检验形式（此种形式的原假设为：检验序列具有单位根；备选假设为：序列为趋势平稳过程）；如果该检验序列不具有时间趋势，再观察数据的均值是否为0，一般来说在实践中数据的均值都不会为0，这时就应该选择第二种检验形式（此种形式的原假设为：数据具有单位根，备选假设为：数据为平稳过程）；至于第一种检验形式，一般只适用于均值为0且没有确定性的时间趋势的数据，比如协整检验中的EG法，检验回归残差是否为单位根过程时，就应该使用第一种检验形式。当然，当数据的时间趋势与均值不易通过时间序列图判断时，一般来说采用向楼上那位哥们提到的：李子奈给出的建议。或者三种形式都检验，当然这个又会牵扯到单位根检验功效的问题，即选择不同的检验形式对单位根检验功效的影响。
其次，关于最大滞后阶的确定，一般来说观察自相关-偏相关图里德偏相关图，观察出其在几阶后开始出现断尾，则可给出最大阶数的一个比较粗略的判断（对于一阶相关系数比较接近1，比如说0.9的平稳过程则会被误认为是单位根过程，因为它们的时间序列图与ACF-PACF图与单位根过程比较接近）。
所以说，以上只是给出了一个比较粗略的方法。
现在一般的做法是采用两种不同的检验方式来检验数据是否为单位过程，比如说使用ADF与PP检验。如果两种检验方法都拒绝单位根假设，则被检验的数据位平稳（趋势平稳）过程。如果两种检验方法得到的结论不一致，这可能会最大滞后阶与数据的检验形式有关。