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楼主: jany042

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[时间序列问题] ADF检验 [推广有奖]

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jany042 发表于 2010-9-14 19:22:13 |AI写论文

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请问这个ADF检验结果怎么看呢？怎样就算是平稳了呢？所用软件是STATA/SE11.0.请会的人帮忙解答啊，谢了！

Augmented Dickey-Fuller test for unit root       Number of obs =       48

                        ----------- Z(t) has t-distribution -----------
               Test       1% Critical    5% Critical    10% Critical
            Statistic          Value          Value          Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             0.640          -2.414          -1.680          -1.301
------------------------------------------------------------------------------
p-value for Z(t) = 0.7373
------------------------------------------------------------------------------
   D.gdp |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      gdp |
      L1. | .0090716 .0141717    0.64 0.525 -.0194897 .0376328
      LD. | 1.200889 .1679845    7.15 0.000    .8623381 1.539439
      L2D. |  -.4256764 .1828404 -2.33 0.025 -.7941669 -.0571859
         |
   _cons | 295.9905 254.9524    1.16 0.252 -217.8322 809.8132
------------------------------------------------------------------------------

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关键词：ADF检验 ADF F检验 distribution unit root 检验 ADF

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沙发

dakongyi22 发表于 2010-9-14 19:30:12

我也不是很明白，但是一般的ADF都看P值，你给出的数据中的LD的P值均接近于0说明该数据是平稳的，而L2D的值大于0.01可认为不是平稳的，个人意见仅供参考

藤椅

jany042 发表于 2010-9-16 13:57:02

很感谢啊我也是初学者啊还望多多指教哦~~

板凳

water_seaman 发表于 2010-9-17 17:03:30

看样子不是啊！！
你看1%，5%和10%的值，
依次增加也就是你的要求越高，值应该越小，
可是你的都是正的，10%都肯定通不过的啊

报纸

shoupingwu 发表于 2010-9-21 09:28:26

初学者飘过。。。

soso

地板

jiangbogz 发表于 2010-9-28 21:07:07

初学者学习了

7楼

h3327156 发表于 2010-9-28 22:47:12

首先从L1.gdp来看，虚无假设为"L1.gdp的coef.值为零" ====>被接受则判定有单根

从Z(t)值来看【这个t分配，非传统t分配，分配的推导与临界值建议请参考Dickey and Fuller于1979的大作】
当 (1- 0090716) 很靠近很靠近1时，则判定有单根。
确实很靠近1吧！p-value for Z(t) = 0.7373也显示检定结果为有单根。

不过我个人对于您的obs与lag期有点小小看法，
除非您的资料是年或季资料【年资料来说观察48年很牛了！】，否则以月资料来说，obs有点少。
lag期的设定，除非有理由说明为什么您选择lag为2的设定。模型应该重设然后再进行单根检定。
【您的设定是经过挑选的，譬如最小AIC或SC，或者Q检定通过，嗯！我就没意见】