VAR/VEC模型中对误差项的设定

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VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富

想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假设？

这样可以使存在ARCH现象的金融数据回归更加合理？

求解！

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关键词：VEC模型 VaR VEC 误差项 garch族模型 VaR VEC 误差项设定 ARCH现象

若能够实现希望能够请教

感兴趣的朋友会的也可以通过站内信联系我

等待戈多！

tks~~~~~~~~~~~