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[问答] 关于VAR与VEC模型的关系 [推广有奖]

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sealooker 发表于 2012-3-5 23:04:42 |AI写论文

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请问，如果两个序列都是I（1）序列，通过Johansen检验验证存在协整关系。然后构建Var模型，但是Var模型不稳定，即有特征根倒数的模大于1。那么，之后建立的VEC模型是否也是不正确的？VEC模型是否必须在VAR模型稳定的基础上才能够建立？谢谢！
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关键词：VEC模型 VaR VEC johansen检验 Johansen 模型 检验 倒数

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kwanyee 发表于3楼  查看完整内容

如果存在协整关系，那么建立vec而不能建立var，因为建立var会产生misspecification的问题。 vce建立存在问题和var稳定与否无关，应该是有其他问题

MIFFY856 发表于8楼  查看完整内容

vec是具有约束的var模型。Vec可以建立，但是VAR的话，需要做降阶处理，直到模型稳定为止

haoyun010 发表于10楼  查看完整内容

var主要针对无限制的序列进行分析

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沙发
scfjp 发表于 2012-3-7 22:12:55
建立错了嘛，可能是滞后阶数选择不对
藤椅
kwanyee 发表于 2012-3-13 08:58:58
如果存在协整关系，那么建立vec而不能建立var，因为建立var会产生misspecification的问题。
vce建立存在问题和var稳定与否无关，应该是有其他问题
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板凳
做个强人 发表于 2012-3-13 15:57:21
不懂，看高人解析
报纸
317792209 在职认证  学生认证  发表于 2012-3-28 18:15:33
这个问题值得一看，没高人来回答啊
按时毕业，按时睡觉。多发论文，多赚点钱。

地板
Daisy0128 在职认证  发表于 2012-6-11 23:23:09
求高人解答！
7楼
嵝猫睡觉哋鱼 发表于 2012-6-12 21:43:33
看看
8楼
MIFFY856 在职认证  发表于 2012-6-17 09:17:44
vec是具有约束的var模型。Vec可以建立，但是VAR的话，需要做降阶处理，直到模型稳定为止
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9楼
sealooker 发表于 2012-7-4 13:24:39
MIFFY856 发表于 2012-6-17 09:17
vec是具有约束的var模型。Vec可以建立，但是VAR的话，需要做降阶处理，直到模型稳定为止
自己还需要进一步学习啊，谢谢指导！
10楼
haoyun010 发表于 2012-7-5 08:29:48
var主要针对无限制的序列进行分析
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