楼主: zdlspace
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[程序分享] 滚动计算：rangestat vs. asrol 你更喜欢哪一个？ [推广有奖]

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-1-26 15:20:37 |AI写论文

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在处理滚动计算问题时，最常用的两个命令是rangestat和asrol,事实上在今天之前，我很少用asrol,用rangestat命令比较多。因为一直以来，asrol滚动窗口期不够灵活，只能输入滚动多少期，如win(year 5)表示滚动五期。但就在今天2021.1.26日，asrol的作者Attaullah Shah更新了最新版本Version 5.2,自此asrol也实现了像rangestat一样的灵活滚动期。但是asrol和rangestat命令还是有细微差别。下面来比较一下两者的区别：
  1. net install asrol, from(http://fintechprofessor.com) replace   //安装最新版asrol
复制代码


  1.     webuse grunfeld,clear
  2.     bys company: asrol invest, stat(mean) win(year -4 0)
  3.     rangestat (mean) invest,by(company) interval(year,-4,0)
  4.     list company year invest invest_mean4 invest_mean in 1/10,sepby(year) noobs
  5.          +-------------------------------------------------+
  6.   | company   year   invest   invest_~4   invest_~n |
  7.   |-------------------------------------------------|
  8.   |       1   1935    317.6   317.60001   317.60001 |
  9.   |-------------------------------------------------|
  10.   |       1   1936    391.8       354.7       354.7 |
  11.   |-------------------------------------------------|
  12.   |       1   1937    410.6   373.33333   373.33333 |
  13.   |-------------------------------------------------|
  14.   |       1   1938    257.7     344.425     344.425 |
  15.   |-------------------------------------------------|
  16.   |       1   1939    330.8     347.725       341.7 |
  17.   |-------------------------------------------------|
  18.   |       1   1940    461.2     365.075      370.42 |
  19.   |-------------------------------------------------|
  20.   |       1   1941      512     390.425      394.46 |
  21.   |-------------------------------------------------|
  22.   |       1   1942      448         438      401.94 |
  23.   |-------------------------------------------------|
  24.   |       1   1943    499.6       480.2      450.32 |
  25.   |-------------------------------------------------|
  26.   |       1   1944    547.5     501.775      493.66 |
  27.   +-------------------------------------------------+
复制代码

可以发现如果对于两个命令，你输入相同的窗口期，interval(year,-4,0)以及win(year -4 0)，结果是不一样的，asrol的作者说他们是把当期作为-1期，所以他们的-4期相当于rangestat 的-3期，所以如果你要得到与rangestat一样的结果，你的窗口期左端点永远要比rangestat大一期。实际上我感觉rangestat的窗口期定义更符合我们的直觉，滞后1期就是-1，滞后2期就是-2。

  1.     webuse grunfeld,clear
  2.     bys company: asrol invest, stat(mean) win(year -4 0)
  3.     rangestat (mean) invest,by(company) interval(year,-3,0)
  4.     list company year invest invest_mean4 invest_mean in 1/10,sepby(year) noobs
  5.   +-------------------------------------------------+
  6.   | company   year   invest   invest_~4   invest_~n |
  7.   |-------------------------------------------------|
  8.   |       1   1935    317.6   317.60001   317.60001 |
  9.   |-------------------------------------------------|
  10.   |       1   1936    391.8       354.7       354.7 |
  11.   |-------------------------------------------------|
  12.   |       1   1937    410.6   373.33333   373.33333 |
  13.   |-------------------------------------------------|
  14.   |       1   1938    257.7     344.425     344.425 |
  15.   |-------------------------------------------------|
  16.   |       1   1939    330.8     347.725     347.725 |
  17.   |-------------------------------------------------|
  18.   |       1   1940    461.2     365.075     365.075 |
  19.   |-------------------------------------------------|
  20.   |       1   1941      512     390.425     390.425 |
  21.   |-------------------------------------------------|
  22.   |       1   1942      448         438         438 |
  23.   |-------------------------------------------------|
  24.   |       1   1943    499.6       480.2       480.2 |
  25.   |-------------------------------------------------|
  26.   |       1   1944    547.5     501.775     501.775 |
  27.   +-------------------------------------------------+

  29.     webuse grunfeld,clear
  30.     bys company: asrol invest, stat(mean) win(year -4 -1)
  31.     rangestat (mean) invest,by(company) interval(year,-3,-1)
  32.     list company year invest mean_4_invest invest_mean in 1/10,sepby(year) noobs
  33.         +-------------------------------------------------+
  34.   | company   year   invest   mean_4_~t   invest_~n |
  35.   |-------------------------------------------------|
  36.   |       1   1935    317.6           .           . |
  37.   |-------------------------------------------------|
  38.   |       1   1936    391.8   317.60001   317.60001 |
  39.   |-------------------------------------------------|
  40.   |       1   1937    410.6       354.7       354.7 |
  41.   |-------------------------------------------------|
  42.   |       1   1938    257.7   373.33333   373.33333 |
  43.   |-------------------------------------------------|
  44.   |       1   1939    330.8   353.36667   353.36667 |
  45.   |-------------------------------------------------|
  46.   |       1   1940    461.2   333.03334   333.03334 |
  47.   |-------------------------------------------------|
  48.   |       1   1941      512       349.9       349.9 |
  49.   |-------------------------------------------------|
  50.   |       1   1942      448   434.66667   434.66667 |
  51.   |-------------------------------------------------|
  52.   |       1   1943    499.6   473.73334   473.73334 |
  53.   |-------------------------------------------------|
  54.   |       1   1944    547.5   486.53334   486.53334 |
  55.   +-------------------------------------------------+

  57.         
  58.     webuse grunfeld,clear
  59.     bys company: asrol invest, stat(mean) win(year -4 4)
  60.     rangestat (mean) invest,by(company) interval(year,-3,4)
  61.     list company year invest mean_4_invest invest_mean in 1/10,sepby(year) noobs
  62.          +-------------------------------------------------+
  63.   | company   year   invest   mean_4_~t   invest_~n |
  64.   |-------------------------------------------------|
  65.   |       1   1935    317.6       341.7       341.7 |
  66.   |-------------------------------------------------|
  67.   |       1   1936    391.8   361.61667   361.61667 |
  68.   |-------------------------------------------------|
  69.   |       1   1937    410.6       383.1       383.1 |
  70.   |-------------------------------------------------|
  71.   |       1   1938    257.7    391.2125    391.2125 |
  72.   |-------------------------------------------------|
  73.   |       1   1939    330.8    413.9625    413.9625 |
  74.   |-------------------------------------------------|
  75.   |       1   1940    461.2     433.425     433.425 |
  76.   |-------------------------------------------------|
  77.   |       1   1941      512      452.25      452.25 |
  78.   |-------------------------------------------------|
  79.   |       1   1942      448      506.05      506.05 |
  80.   |-------------------------------------------------|
  81.   |       1   1943    499.6    535.8125    535.8125 |
  82.   |-------------------------------------------------|
  83.   |       1   1944    547.5    544.3125    544.3125 |
  84.   +-------------------------------------------------+
复制代码




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关键词：range estat ASR Est ROL

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Raymond
Stata 17.0, MP(4)

沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2021-1-26 16:32:16
Me, too (好像两个指令的作者有一些"恩怨"，呵呵).
藤椅
zdlspace 学生认证  发表于 2021-1-26 16:37:11
黃河泉 发表于 2021-1-26 16:32
Me, too (好像两个指令的作者有一些"恩怨"，呵呵).
黄老师，我总觉得asrol的区间设置有点怪怪的，不太符合我们的直觉，win(year -4 0)居然指的是滞后3期到当期，把我都绕晕了，还是rangestat符合我们的思维习惯，滞后多少期就填写多少期，用起来比较舒服。
板凳
jzdbez127425 发表于 2021-2-2 10:38:45
你好，请问在用日度数据算expected shortfall时怎么使用rangestat或asrol命令？我在每个月末利用过去一年的日度数据算出var，接着需要得到每个滚动回归中小于对应var的收益率均值，不知道如何增加if条件。
计算var使用的命令如下：
  1. bysort stkcd: asrol dret,  window(date1 365)  stat(median) perc( 0.01) gen(var01) min(200)
  2. bysort stkcd: asrol dret,  window(date1 365)  stat(median) perc( 0.05) gen(var05) min(200)
复制代码

计算ES实例数据.dta
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-3387537.html

34.42 KB

报纸
zdlspace 学生认证  发表于 2021-2-2 11:53:23
听不懂你的意思，什么叫每个滚动回归中小于对应var的收益率均值
地板
jzdbez127425 发表于 2021-2-2 17:51:02
zdlspace 发表于 2021-2-2 11:53
听不懂你的意思，什么叫每个滚动回归中小于对应var的收益率均值
expeted shortfall的定义就是小于var的所有数据求均值，我希望每次都能在asreg的时候算一个均值作为条件筛选回归数据。
7楼
ZDXXX 发表于 2021-9-26 11:47:33
有无rangestat指令单独的呢？
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