每一年的roa标准差都一样怎么办

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我的stata就是有s&p 500的公司， 时间线是从2002到2019。 已经算出了roa，然后现在想要算一下每一年的roa的标准差。 看过一些经验贴，用了 bysort year ticker:egen sd_roa=sd(roa)。 然后出来的就是每一年每一个公司的标准差都是一个数字。请问各位大神们，有什么方法吗？ 非常感谢

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关键词：ROA 怎么办 标准差 bysort ticker

lance小白 发表于 2021-1-28 21:15
我的stata就是有s&p 500的公司， 时间线是从2002到2019。 已经算出了roa，然后现在想要算一下每一年的roa的 ...

用garch(1,1)来计算标准差或者用滚动标准差

烟雨如梦w 发表于 2021-1-28 22:31
用garch(1,1)来计算标准差或者用滚动标准差

非常感谢您的回复，就想问一下整个的code就是这个garch(1,1)吗？还是要结合其他code呀？

用了这个code，不知道行不行，有大神知道咩
asrol roa, stat(sd) win(roa 18) gen(sd_roa)

应该是

1. bys company:egen sd_roa=sd(roa)

复制代码

你加了year，当然只有一个标准差啊，因为一年一个公司只有一个数据，标准差可不就只有一个数字了吗

rangestat (sd) roa, interval(Year -1 1) by(Ticker)
用了黄老师的code，3年的滚动时间，不知道是不是对的

如果算每一年的标准差，

1. bys year:egen sd_roa=sd(roa)

复制代码

lance小白 发表于 2021-1-28 23:38
rangestat (sd) roa, interval(Year -1 1) by(Ticker)
用了黄老师的code，3年的滚动时间，不知道是不是对的 ...

基本上没错，但通常是

1. rangestat (sd) roa, interval(Year -2 0) by(Ticker)
   
2. rangestat (sd) roa, interval(Year -3 -1) by(Ticker)

复制代码

interval(Year -2 0) 可能更普遍。

黃河泉 发表于 2021-1-29 09:19
基本上没错，但通常是interval(Year -2 0) 可能更普遍。

好的好的，非常谢谢黄老师的code， 很感谢！！！

zdlspace 发表于 2021-1-29 00:16
如果算每一年的标准差，

谢谢你哈！！