人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Gauss专版 › Bai和Perron结构突变gauss程序中的参数设置

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楼主: qinzi

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[问答] Bai和Perron结构突变gauss程序中的参数设置 [推广有奖]

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qinzi 发表于 2011-3-1 12:40:52 |AI写论文

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大家好，我问大家一个问题，希望了解的老师和同学一定要回答我，真的很感谢！
我的模型是一个被解释变量，四个解释变量，想对这些数据进行Bai和Perron的结构突变模拟，参数设置如下：load yyy[174,5] = d:\break-p\code\real.dat; bigt=174; y=yyy[1:174,1]；z=yyy[1:174,2:5];x=0;q=4;p=0;m=5;eps1=.15;...
程序可以运行，但是出现结果中出现如下错误提示：the procedure to get critical values for the break dates has reached the upper bound on the number of iterations. This may be due to incorrect specifications of the upper or lower bound in the procedure cvg. The resulting confidence interval for this break date is incorrect.
我观察了一下，置信区间的数字确实是不正常的，我不知道我的问题在哪里？请您一定赐教。补充一下：（1）主程序我没有改动；（2）如果将上述参数设置改成q=1，该提示就没有了。请指导！

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关键词：gauss程序 Perron GAUSS 结构突变参数设置结构 GAUSS 参数 Perron bai

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沙发

ly8301 发表于 2011-8-18 05:57:48

你这里的X,q,P 都是什么啊

m是 number of breaks ,是么

esp1是trimming parameter ,对么

藤椅

qiao言qiao语 发表于 2011-9-2 13:59:08

楼主手中的是Bai和Perron 2003年那篇文章的结构突变GAUSS程序代码么能否给我发一份啊邮箱839250710@qq.com 不生感激啊~~

板凳

5039899 发表于 2011-9-11 23:01:51

T他的程序贴出来的时候是有问题的，也许是故意的。有明显的错误，但是可能是要求你仔细看看其程序。而且像我这样的半瓶子醋都看得出其程序有问题。比如调用参数中有两个相同的q，或类似问题

报纸

chenlei1788 发表于 2011-10-22 22:40:01

【1】到达叠代上限，表明你设置的可变参数太多，导致收敛速度变慢，达到程序设置的叠代次数上限，

不能给出正确的置信区间。

【2】关于q=1. 可变参数只有一个，正常收敛。

-----------------------建议楼主削减可变参数！

【4】我用的gaussLT，取了你前100个样本点，收敛出来置信区间半径趋于正无穷。

-----------------建议数据变频，削减样本容量，减少时间单位太小带来的强序列相关性。