商品期货程序化交易是为了抓住市场变化的波段而设计的交易方法,程序化交易者数量会越来越多,程序化策略种类也会越来越多,各种机器学习、中长线、趋势型、震荡型、日内、隔夜、高频等等层出不穷,每一套系统各自有各自的逻辑,有人做单边投机,有人做期现套利,也有人搞基差套利、期权对冲等等,但最终结果是价格决定方向的大前提下,日内行情变得越来越理性,
但理性不是指的趋势性,相反,暴涨暴跌是理性,横盘震荡也是理性,突破反转也是理性,单边趋势也是理性,所以交易逻辑变得复杂化、多元化、模糊化。
鉴于此,交易趋势复杂、多元时,策略可以多元并用,并尽可能做日内策略能一概而论,如感兴趣,后面慢慢聊。