TVP-VAR的结果具有可重复性吗？

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       最近在本论坛上下载了TVP-VAR的Matlab程序，是Nakajima编制的，但每次运行的结果都不一样，想问问各位大神，TVP-VAR的结果具有可复制性吗，每次结果不一样的情况是否正常？
      值得一提的是，该程序已经设置了种子，总代码如下所示，恳请各位大神不吝赐教：
      clear all;
close all;

load tvpvar_ex;             % data (.mat)

asvar = {'p'; 'x'; 'i'};    % variable names
nlag = 1;                   % lags

setvar('data', my, asvar, nlag);  % set data

setvar('ranseed', 5);       % set ranseed
setvar('intercept', 1);     % set time-varying intercept
setvar('SigB', 1);          % set non-digaonal for Sig_beta
setvar('impulse', 12);      % set maximum length of impulse
                            % (smaller, calculation faster)

mcmc(10000);                            % MCMC

drawimp([1 6 12], 1);                % draw impulse reponse(1)
                            % : 1-,6-,12-period ahead

drawimp([40 70 100], 0);        % draw impulse response(2)
                            % : response at t=40,70,100

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关键词：tvp-var VaR 重复性 Calculation Intercept

自己顶一下，在线等大神

没用过这个程序，如果设了种子还是结果不一样的话，那可能是由于mcm内部使用的随机数采样器不是标准的。看看具体代码可能会有发现。

xak092809 发表于 2021-2-8 15:25
没用过这个程序，如果设了种子还是结果不一样的话，那可能是由于mcm内部使用的随机数采样器不是标准的。看看 ...

多谢大神

想问楼主解决了吗？遇到同样的问题，，

求问tvp-var模型需要平稳性检验吗，看有的文章说需要（大部分）有的说不需要，有朋友知道确切的答案吗，是否有支撑？

楼主如何解决的这个问题呀，我也遇到了同样的问题