省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应

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目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入时间效应和控制省份效应，因为担心出现多重共线性的问题而是模型不稳健，谢谢！

不加入时间效应和省份控制效应：
混合回归模型：reg  lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer
FE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer ，fe
RE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer ，re
加入省份控制效应：（这里是否会有多重共线性？）
混合回归模型：reg  lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province
FE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province，fe
RE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province，re
加入时间效应和省份控制效应（这里是否会有多重共线性？）
混合回归模型：reg  lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province i.year
FE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province i.year，fe
RE：xtreg lnpwater__ind finance  lngdp_ave lngdp_ave2 isc tech dec eer i.province i.year，re

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关键词：省级面板数据 时间效应 面板数据 个体效应 固定效应 固定效应 省级面板数据 时间效应 省份效应 多重共线性

你的个体效应就是控制省分效应，若有需要 (或结果不错)，加入时间效应也是常做的事。

你这个体效应实际上就是省份固定效应啊

黃河泉 发表于 2021-2-17 16:12
你的个体效应就是控制省分效应，若有需要 (或结果不错)，加入时间效应也是常做的事。

黄老师好，想问下，我的数据是混合横截面数据，自变量是省级层面的。加固定效应的话，可以只加年份固定效应吗？或者我能直接加入年份和省级的交互效应吗？

薄荷3231 发表于 2021-6-4 14:45
黄老师好，想问下，我的数据是混合横截面数据，自变量是省级层面的。加固定效应的话，可以只加年份固定效 ...

这没有标准答案。

黃河泉 发表于 2021-2-17 16:12
你的个体效应就是控制省分效应，若有需要 (或结果不错)，加入时间效应也是常做的事。

请问xtreg,fe回归VS加入时间效应后，核心解释变量符号改变，这样可以只控制省份，不控制时间嘛，但我看很多论文都是既控制省份又控制时间

黃河泉 发表于 2021-2-17 16:12
你的个体效应就是控制省分效应，若有需要 (或结果不错)，加入时间效应也是常做的事。

控制了省份效应后，控制变量里与省份相关的变量（例如各省人均gdp等）会被吸收吗

二哥的小粉丝 发表于 2022-4-7 09:40
控制了省份效应后，控制变量里与省份相关的变量（例如各省人均gdp等）会被吸收吗

请将资料型态与回归说明一下。

黃河泉 发表于 2022-4-7 10:10
请将资料型态与回归说明一下。

数据为2003-2019年的省份面板数据，被解释变量为各省制造业资源错配指数，解释变量为各省制造业利用外资金额，控制变量为各省制造业ZF干预、创新投入、产业聚集、各省GDP以及交通基础设施。用固定效应模型
单独固定省份：reghdfe m fdi gov hhi3 rd lneco traff, absorb(no)
同时固定省份和时间reghdfe m fdi gov hhi3 rd lneco traff, absorb(no year)

二哥的小粉丝 发表于 2022-4-7 10:45
数据为2003-2019年的省份面板数据，被解释变量为各省制造业资源错配指数，解释变量为各省制造业利用外资金 ...

这事正常情况，所以各省人均gdp不会被吸收 (自己试一下就知道了)。