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[经济分析入门] GRS检验结果怎么看?下面哪个是GRS值?在做FF五因子分析。 [推广有奖]

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. grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA)  alphas


R[2,7]
      Mean alpha  Test stati~c       P-value   Mean adj R2       Mean SE
J0      .0355465     106640.18             0     .75330779     .00076078
J1      .0355465     4265.4469             0     .75330779     .00076078


    Mean abs a~a            SR
J0     .04291157             0
J1     .04291157     11.621632


A[25,1]
            c1
r1   .11263865
r1   .06354135
r1   .08288909
r1     .085691
r1   .06448978
r1   .05857723
r1   .05899444
r1    .0603965
r1    .0520212
r1   .06018774
r1   .02008125
r1   .03586127
r1   .03428411
r1   .04380281
r1   .04951713
r1  -.01530897
r1    .0107431
r1   .00206623
r1   .01605804
r1   .02972884
r1  -.03366993
r1  -.02839693
r1   .00881463
r1  -.01468758
r1   .03034156


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关键词:因子分析 GRS p-value Alpha value

dajiaqi 发表于 2021-6-7 21:38:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
看这2个Mean alpha , Test stati~c     

其中Test stati~c     是GRS值

F分布小样本J1,卡方分布大样本J0

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安好li 发表于 2022-8-11 17:45:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问R11-R55是怎么算出来的呀

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