楼主: jack7337
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arch与股市回报 [推广有奖]

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jack7337 发表于 2006-8-14 18:53:00 |AI写论文

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关键词：ARCH ARC RCH GARCH 股市 ARCH 回报

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zhuhongfei 发表于4楼  查看完整内容

研究ARCH or GARCH 以前至少要知道最大拟然法，和非线性回归， 因为从模型推出拟然函数，是非线性的，要用到sore法，或者BHHH法。 即使不知道这些，精通软件的话，让电脑做也行，但话又说回来，不学 理论，还是不知道结果是什么意思。

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沙发
zhuhongfei 发表于 2006-8-14 20:45:00

Robert F.engle 在1995年编辑了一本，Arch selected readings 不算是

教科书，只是一本论文集，收录了1982 年以后的18篇关于arch 和garch的经典论文，应该是关于这个领域早期研究的总结，希望对楼主有所帮助。

经济就是要经世济民,学经济就要先天下之优而优,后天下之乐而乐

藤椅
zhaosweden 发表于 2006-8-15 03:16:00
Not everybody can understand that book
板凳
zhuhongfei 发表于 2006-8-15 20:19:00

研究ARCH or GARCH 以前至少要知道最大拟然法，和非线性回归，

因为从模型推出拟然函数，是非线性的，要用到sore法，或者BHHH法。

即使不知道这些，精通软件的话，让电脑做也行，但话又说回来，不学

理论，还是不知道结果是什么意思。

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经济就是要经世济民,学经济就要先天下之优而优,后天下之乐而乐

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