RT 我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定:假设两序列的相关系数的变化是regime shift的,而这个regime的概率则服从马尔可夫链过程。看过一篇文献,Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switching Time-Varying Correlation GARCH Model'。
不知道大虾们有没有人做过呢?现在这个方法是否成熟呢?有没有Matlab的程序可以实现呢?
最近在赶论文,有点着急,还望了解的大虾指点迷津啊,谢谢啦~