[问答] 求教：有没有人做过马尔可夫区制转换的DCC模型呢 [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：639份资源

讲师

50%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 598 个
通用积分: 5.4000
学术水平: 2 点
热心指数: 2 点
信用等级: 2 点
经验: 4473 点
帖子: 133
精华: 0
在线时间: 898 小时
注册时间: 2005-12-8
最后登录: 2025-5-7

楼主

alisdent 发表于 2011-3-8 15:29:26 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT    不知道名称是不是这样的，看过一篇文献，Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switching Time-Varying Correlation GARCH Model'，我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定：假设两序列的相关系数的变化是regime shift的，而这个regime shift的概率则服从马尔可夫链过程。
   不知道大虾们有没有人做过呢？现在这个方法是否成熟呢？有没有GAUSS或Matlab的程序可以实现呢？
   最近在赶论文，有点着急，还望了解的大虾指点迷津啊，谢谢啦～

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：马尔可夫有没有人区制转换 DCC 有没有模型模型求教求教马尔可夫马尔可夫 DCC DCC

相关帖子

沙发

xuehe 发表于 2011-3-8 23:12:00

没有见过Markov有系数的，你说的是门限模型了。难度比较大。

藤椅

alisdent 发表于 2011-3-9 10:41:11

2# xuehe
谢谢斑竹的的回答，但是我说的模型还是隶属于Markov的，跟门限还是不太一样的。
我查阅了相关文献，确实有MS-DCC的提法，如Billio and Caporin(2005)'Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH Representations for Contagion Analysis',以及我在帖子中提到的Lee and Yoder(2007)。
只是我现在又发现一个问题，就是这个MS-DCC本质上跟二元的SWARCH模型似乎没有区别呢？
Ramchand and Susmel(1998) 'Volatility and Cross Correlation Across Major Stock Markets'一文中用到了二元SWARCH模型，他们也是对相关系数及协方差进行了设定，令其为状态依赖的。只是那个时候Engle还没提出DCC，所以就没有MS-DCC的说法了。