非平衡面板门槛模型（有内生变量）：Stata命令xthivregs和示例

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命令xthivregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点：

• 可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。
• 可检验是否存在门槛效应。
• 允许存在内生变量，但只允许存在1个内生变量。
• 即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命令（最好预先处理）。
• 允许变量存在滞后项，例如：xthivregs i q1 d1 qd1, thres(d1) dthres(L.c1 L.q2) endo(q2) inst(L.q3)reps(300) qn(400)。
• 只要不存在完全共线性，允许存在c.var1#c.var2交互项变量。
• 允许存在不随时间改变的解释变量或者工具变量。
• 允许内生变量的系数随门槛变量变化。
• 注意：
  

    1）目前，最多只允许存在 2 个门槛值。

    2）只允许存在1个内生变量。

    3）下载前请先查看“命令xthivregs的安装和操作说明文档”，看是否为自己需要的命令。

感谢在学习门槛模型的过程中，黄河泉老师、连玉君老师和王群勇老师提供的帮助！

命令格式：

xthivregs depvar indepvars,thres(thres_var)dthres(dthres_varlist)endo(endovar) inst(instlist) [qn(#) thnum(#) reps(#) trim(#) level(#) gen(string)]

命令说明：

1）depvar为被解释变量

2）indepvars为系数不随门槛变量变化的解释变量。

3）thres(thres_var)用于指定变量thres_var为门槛变量。

4）dthres(dthres_varlist)用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。

5）endo(endovar)用于指定内生变量，只允许有1个内生变量。

6）inst(instlist)用于指定工具变量，可以有多个工具变量，工具变量可以不随时间改变。

7）qn(#)用于指定分位数搜索间隔，默认为qn(400)。

       qn(400)：搜索区间为1%、1.25%、1.50%、1.75%、……、99%共393个分位数。

       qn(200)：搜索区间为1%、1.5%、2%、2.5%、……、99%共197个分位数。

操作示例：

1. use hansen1999.dta,clear
   
2. drop if inlist(id,6,12,22,45,69) & inlist(year,1974,1976,1978)
   
3. xthivregs i q1 q2 d1 c.q1#c.d1, thres(d1) dthres(c1) endo(q2) inst(q3) reps(300) qn(400) thnum(2)

复制代码

下述程序包在进行双门槛效应检验时，存在问题（单门槛检验结果没问题）。请已购买的朋友联系我，我将修正后的程序包发给您！


补充内容 (2023-8-8 16:52):
请大家别下载，等自己发了论文再免费，到时还请大家多引用。

补充内容 (2023-8-8 16:53):
请大家别下载，等自己发了论文再免费，到时还请大家多引用。

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关键词：面板门槛模型 非平衡面板 平衡面板 内生变量 面板门槛 面板门槛模型 非平衡面板 平衡面板 内生变量 门槛模型

编写命令不易，如果您购买了此代码，请尊重知识产权，不要二次售卖，谢谢！

这个版本功能太全，主要是自己使用，收费贵一点。
如果想要功能受限的版本，例如不允许存在不随时间改变的变量、或者不允许存在时间滞后变量、或者不允许存在交互项、或者只适用于平衡面板，可根据不同的需求，适当降价，不同版本我这都有。

补充内容 (2022-10-10 11:26):
目前电脑上只保留自己用的版本，无其他版本。

请问楼主，此命令用于估计平衡面板数据时，估计结果有偏吗

暖手宝 发表于 2021-6-9 11:10
请问楼主，此命令用于估计平衡面板数据时，估计结果有偏吗

无论是平衡面板，还是非平衡面板，估计结果为渐进无偏估计量。

你好！想购买你的xthivregs命令，请问你这个命令设计的理论来源是？是可以处理部分内生性问题的吧？能算动态门槛模型吗？

命令xthivregs估计方法为2SLS法，允许存在1个内生变量，主要用于估计静态门槛模型，也可以用于动态面板门槛模型。

只不过用xthivregs估计动态面板门槛模型时，除门槛效应检验结果有待商榷外，估计系数、标准误和门槛值及门槛值置信区间都是正确的。
主要是动态面板模型中存在L.Y，命令xthivregs在进行门槛效应检验时，MCMC过程中，没有考虑L.Y也是可变的情形。
这一点留给论坛里的牛人们去编写。

已经购买老板的动态面板门槛回归模型的程序，比较忙，隔了很久才来评价，老板很负责，对于我关于程序的问题都能够及时解答，在购买的多日之后因为发现程序上面的一个小bug而重新修正了代码，并反馈给我，在此感谢。不过小有遗憾的是，该程序虽能检测出双门限，并能够处理一个变量内生性的问题，但无法给出模型过度拟合的检测值，无法判定工具变量的有效性，需要另外写程序来检验。不过针对这一点相信作者以后在实践过程中一定能够找到有效的解决之道

hwt1989 发表于 2021-11-13 11:00
已经购买老板的动态面板门槛回归模型的程序，比较忙，隔了很久才来评价，老板很负责，对于我关于程序的问题 ...

谢谢支持！
用xthivregs估计面板门槛模型之后，运行dmexogxt、xtoverid可以进行变量外生性和过度识别约束检验。

这命令的参考文献是啥？