感谢Myung Hwan Seo、Sueyoul Kim以及Young-Joo Kim分享xthenreg命令,这是一个非常不错的命令。
命令xthenreg具有以下特点:
- 可估计动态面板门槛模型
- 可估计静态面板门槛模型
- 允许存在内生变量
该命令运行速度也较快,美中不足的是,只可用于平衡面板,且用于估计静态面板门槛模型时,估计效果不太理想,小样本偏误较大。
一起来看看命令xthenreg估计含内生变量的动态面板门槛模型模拟结果,效果不错:
如果想估计非平衡面板,就需要自己编写命令,这里需要提醒一点的是,要对自己编写出来的命令进行检验,判断估计结果是否可信,否则很可能会得出错误的估计结果。比较分析我这3年来编写的4个版本(Version01到Version04)的模拟效果,发现同样的门槛值,同样的变量,不同的结果。
1)版本1(Version01)
2)版本2(Version02)
3)版本3(Version03)
4)版本4(Version04)