系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著

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求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时间个体结果显著，但时间个体双固定结果就不显著。想问一下，这种情况是可行的吗？

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关键词：系统GMM 解释变量 GMM 面板数据 固定效应

请问你是如何控制双固定效应的？可以发一下命令吗？

rmj851421 发表于 2021-3-14 15:25
请问你是如何控制双固定效应的？可以发一下命令吗？

我直接在陈强老师计量书给的gmm命令后面加了i.id i.year