系统GMM-AR()出现.如何解决？

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黄老师您好，想向您请教一个关于GMM的问题：系统GMM时AR(2)都为. 或者AR(1)和AR(2)都为.时应如何解决？通过增加被解释变量的滞后阶数可以吗？？？ 望老师能够给予解答，谢谢~   此外，要是把lags(1)改成lags(2) AR能显示，但outwardfdi的滞后项不再显著，请问有滞后项显著这个要求吗？？？

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关键词：系统GMM GMM 解释变量 滞后阶数 滞后阶

这种情况的确很少见

shaoqinglong11 发表于 2018-7-17 09:28
这种情况的确很少见

嗯嗯，老师也说没见过，不知如何解决。不知道code有没有错误。

我通常只用 xtabond2 指令，其他的我不熟。

黃河泉 发表于 2018-7-17 09:52
我通常只用 xtabond2 指令，其他的我不熟。

那老师，请问 有滞后项显著这个要求吗？

机智的小球球IU 发表于 2018-7-17 10:15
那老师，请问 有滞后项显著这个要求吗？

我也不是很确定，但既然要考虑"动态"模型，可能较好之情况当然是要显著，不是吗？

黃河泉 发表于 2018-7-17 10:22
我也不是很确定，但既然要考虑"动态"模型，可能较好之情况当然是要显著，不是吗？

好的，谢谢老师。有显著性当然是比较好的结果~

机智的小球球IU 发表于 2018-7-17 09:35
嗯嗯，老师也说没见过，不知如何解决。不知道code有没有错误。

你下载xtabond2命令试一下

shaoqinglong11 发表于 2018-7-17 14:35
你下载xtabond2命令试一下

好的，谢谢~ 我看了黄老师的code，有些不懂，等我安装好help之后再决定是否进一步询问好了
xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm(L.(w k n), collapse) iv(yr1978-yr1984, eq(level)) h(2) robust twostep

黃河泉 发表于 2018-7-17 09:52
我通常只用 xtabond2 指令，其他的我不熟。

老师您好，我用xtabond2做检验，但是AR（1）、AR（2）都是0.000，可以麻烦您给下，这个检验合理吗？可以用吗？
  xtabond2  induratio  l.induratio  l(1/2).exportr  l(1/2).ln_exportppi lnlabor lnkint lnyselppi    profitr  rdint2 lnsubincppi fincon age,gmm(l.(induratio ln_exportppi exportr ),collapse)    iv(cidistjhx jhxdestiGDP10000 induemplyee) twostep robust nolevel   art(3)

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
  Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation.
  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

Dynamic panel-data estimation, two-step difference GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: new_id                          Number of obs      =     77422
Time variable : year                            Number of groups   =     23098
Number of instruments = 39                      Obs per group: min =         0
Wald chi2(13) =    471.40                                      avg =      3.35
Prob > chi2   =     0.000                                      max =        11
------------------------------------------------------------------------------
             |              Corrected
   induratio |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   induratio |
         L1. |      .2705   .0211924    12.76   0.000     .2289636    .3120364
             |
     exportr |
         L1. |  -.2023831   .0304679    -6.64   0.000    -.2620991   -.1426672
         L2. |  -.1119981   .0152684    -7.34   0.000    -.1419236   -.0820727
             |
ln_exportppi |
         L1. |   .2591346   .0285002     9.09   0.000     .2032752     .314994
         L2. |   .1428379   .0109247    13.07   0.000      .121426    .1642499
             |
     lnlabor |    .216296   .1229578     1.76   0.079    -.0246968    .4572889
      lnkint |   .5350697   .1261085     4.24   0.000     .2879016    .7822377
   lnyselppi |   -.314035   .1259904    -2.49   0.013    -.5609717   -.0670983
     profitr |   3.469151   .7175261     4.83   0.000     2.062825    4.875476
      rdint2 |   -.999456    .487476    -2.05   0.040    -1.954891   -.0440205
lnsubincppi |   .1154905   .0434382     2.66   0.008     .0303532    .2006279
      fincon |  -.0090766   .1103949    -0.08   0.934    -.2254466    .2072934
         age |   .0009951   .0065444     0.15   0.879    -.0118317    .0138218
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation
  Standard
    D.(cidistjhx jhxdestiGDP10000 induemplyee)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/13).(L.induratio L.ln_exportppi L.exportr) collapsed
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -8.97  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -3.23  Pr > z =  0.001
Arellano-Bond test for AR(3) in first differences: z =   4.04  Pr > z =  0.000
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(26)   =  55.67  Prob > chi2 =  0.001
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(26)   =  35.34  Prob > chi2 =  0.105
  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  iv(cidistjhx jhxdestiGDP10000 induemplyee)
    Hansen test excluding group:     chi2(23)   =  27.71  Prob > chi2 =  0.227
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   7.62  Prob > chi2 =  0.055


.
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