高手帮忙 用stata做方差比检验，结果有点看不懂？

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本使用lomackinlay命令做方差比检验，结果如下：
q   N  VR  R_s  p>z
     
10 1080 0.103 -8.4060   0.0000
16 1080 0.066 -6.8510   0.0000
  2 1080 0.445 -15.4841 0.0000
20 1080 0.054 -6.1925   0.0000
  5 1080 0.194 -11.0744 0.0000
不知道这里的R_s是什么统计量，是检验统计量吗？

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关键词：Stata tata 方差比 看不懂 lomackinlay 方差 检验 结果 高手 Stata

用统计软件就可以办到的

问题是：我不知道R_s是什么意思？能解释一下吗？

做出的结果怎么这么小，我有点儿不相信Stata做出的结果。
还有，做出的结果我也看不懂！

R_s是Lo-MacKinlay统计量，就是检验统计量Ψ（q）。

我也做出来差不多这个样子 P那里都是0 感觉不对的说吧。。。

R_s是standarized variance ratio。p值显著，说明存在相关性。优势是允许时间序列不服从正态分布，也允许随机误差项存在异方差。

Eviews的操作，请看《金融市场计量经济分析》（田益祥）54-58页。有详细的解释和步骤操作。Stata的操作，请findit lomackinlay。

shengj2007 发表于 2011-3-10 18:24
问题是：我不知道R_s是什么意思？能解释一下吗？

请参考stata关于lomackinlay的原始编码：http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/l/lomackinlay.ado

其中，R_s表示standardized R statistic，它的计算公式是：scalar `rs' = sqrt(`n'*`q')*`m'/sqrt(`v')

其中scalar `m' = `vr' -1，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（11）；

其中scalar `v' = (2*(2*`q'-1)*(`q'-1))/(3*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）其中括号内后部分；

公式里面前面还有一个部分sqrt(`n'*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）中的根号下nq部分；

具体公式请参考Lo and Mackinlay (1988)原论文：https://academic.oup.com/rfs/article/1/1/41/1601244#114156214，可能更容易理解。

所以R_s就是对应论文中的Z(q)，同方差假设下的结果；加入robust后的R_s就是对应论文中的Z*(q)，控制异方差下的结果；后面的就是p值。

Lo & MacKinlay (1988).pdf (1.25 MB, 需要: 10 个论坛币)

2020-7-17 02:30:10 上传

原始论文
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名没正取 发表于 2014-9-16 20:29
我也做出来差不多这个样子 P那里都是0 感觉不对的说吧。。。

0表示统计量显著，没有什么不对的。。。