楼主: chinaxiaoming
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[问答] 弱弱的问一下有关协整的问题 [推广有奖]

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chinaxiaoming 发表于 2011-3-11 21:09:15 |AI写论文

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自变量平稳因变量不平稳可以协整吗？我有4个变量，因变量是平稳的，自变量有几个不平稳，请问该怎么办？假设，m，n是不平稳的但都一阶单整平稳，y，x，是平稳的，如果不能协整，能用y=x+d(m)+d(n)回归吗？d（m），d（n）表示一阶差分
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关键词：一阶差分 自变量 因变量 怎么办 因变量 自变量

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南冰 发表于2楼  查看完整内容

应该是不可以的，对于时间序列数据要么同阶单整协整，要么平稳吧！

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沙发
南冰 发表于 2011-3-12 09:05:37
应该是不可以的，对于时间序列数据要么同阶单整协整，要么平稳吧！
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一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

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vinnayia 发表于 2011-3-13 09:40:50
我也有此疑惑，望高手来解答
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bandura 发表于 2011-3-13 15:40:51
可以一阶差分之后序列平稳，平稳序列可以用经典模型就基于最小二乘法的线性回归
报纸
chinaxiaoming 发表于 2011-3-16 23:46:34
谢谢指教 4# bandura

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