急求回复~自变量中有一个是一阶差分序列，其余自变量均是原数据且平稳，还需要进行协

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

咨询一下各位大神，自变量中有一个是一阶差分序列，其余自变量均是原数据且平稳，还需要进行协整检验吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：一阶差分 自变量 协整检验 自变量

同阶单整才可做协整的……如果时序短也可不做协整检验

LindaYue-lee 发表于 2017-3-2 21:44
咨询一下各位大神，自变量中有一个是一阶差分序列，其余自变量均是原数据且平稳，还需要进行协整检验吗？

如果只有一个变量是一阶单整，其他序列都是平稳的话，不用做协整的，你可以把一阶序列差分，用差分后的数据与原来平稳的数据建立模型。

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-3 11:56
同阶单整才可做协整的……如果时序短也可不做协整检验

请问，我在进行面板数据时，我有12年，变量有6个，截面有7个，1个被解释变量，我对变量进行平稳性检验，但是通不过协整，怎么对变量进行多重共线性检验，怎么剔除变量，求大神解答

冰枫冷羽 发表于 2017-3-4 11:46
如果只有一个变量是一阶单整，其他序列都是平稳的话，不用做协整的，你可以把一阶序列差分，用差分后的数 ...

非常感谢！

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-3 11:56
同阶单整才可做协整的……如果时序短也可不做协整检验

非常感谢！

LindaYue-lee 发表于 2017-3-5 22:15
非常感谢！

差分后的序列，第一个值为NA，是否应该把原数据增加一位，然后得到的差分数据就是完整的没有缺失的了？

冰枫冷羽 发表于 2017-3-4 11:46
如果只有一个变量是一阶单整，其他序列都是平稳的话，不用做协整的，你可以把一阶序列差分，用差分后的数 ...

差分后的序列，第一个值为NA，是否应该把原数据增加一位，然后得到的差分数据就是完整的没有缺失的了？

LindaYue-lee 发表于 2017-3-5 22:19
差分后的序列，第一个值为NA，是否应该把原数据增加一位，然后得到的差分数据就是完整的没有缺失的了？

差分后的数据是增长率，你可以研究增长率对Y的影响，也就是对差分后的数据补充一个，或者原数据去掉一个都可以，保证当期的增长率对应当期的Y值就行了