楼主: chinachinamit
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[问答] 求助:R中原始数据及初始值设定的问题 [推广有奖]

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chinachinamit 发表于 2011-3-12 01:03:56 |AI写论文

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1. 在R{ccgarch}包中,dcc.estimation命令里,需要输入原始数据矩阵dvar,请问这个原始数据矩阵是我的收益率原始数据,还是用收益率原始数据做完VAR(或VECM)之后的残差矩阵呢?
2. 另外一个问题在版里曾经出现过,但好像没有回答:在dcc.estimation中还需要输入ini.dcc作为DCC参数的初始值,而这个是无法用单个变量的GARCH模型估计参数得到的,请问这个初始值应该怎么设定?
盼望大家的回复!真诚感谢!
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关键词:原始数据 初始值 Estimation GARCH模型 ARCH模型 求助 求助 数据 数据 原始 原始

沙发
chinachinamit 发表于 2011-3-12 10:39:21
自己顶~真诚感谢大家的帮助!

藤椅
keqf 发表于 2012-2-21 10:33:22
楼上的     问题解决了吗   我也想问啊

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