根据AIC准则判断ADF检验的滞后阶数，如何编写stata命令？

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我想对面板数据中的变量CA进行平稳性检验，在ADF检验中需要选择滞后的阶数，于是需要先计算不同滞后阶数下的AIC，请问在stata中是这样编写命令吗：

1. reg CA l.CA
   
2. estat ic
   
3. reg CA l.CA l2.CA
   
4. estat ic
   
5. reg CA l.CA l2.CA l3.CA
   
6. estat ic
   
7. reg CA l.CA l2.CA l3.CA l4.CA
   
8. estat ic

复制代码

我一共有十一期的数据。
但是这样做出来的结果是滞后阶数越大，AIC就越小；ADF检验时如果选择最大阶数的lag，会出现这样的报错：
(318 missing values generated)
performing unit-root test on first panel using the syntax
dfuller CAMELS, lags(7)
returned error code 2000

并且我用lag（2）做ADF检验的结果比lag（3）的更平稳，请问我该如何确定ADF检验的滞后阶数呢？谢谢！

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关键词：stata命令 ADF检验 Stata 滞后阶数 tata stata ADF检验 ADF 滞后阶数 AIC

参考Schwert（1989），ADF检验的最大滞后阶数可取 p = 12* （T/100）^（1/4）

fengbjmu 发表于 2021-4-6 15:17
参考Schwert（1989），ADF检验的最大滞后阶数可取 p = 12* （T/100）^（1/4）

谢谢您。