在用ivreghdfe命令时，为何无法报告常数项以及怎样能输出第一阶段回归结果

参考ivreghdfe得出两步回归结果方法
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=11374248

ivreghdfe加absorb后默认不报告常数项，一个迂回的办法：把absorb改成虚拟变量，如
absorb(id time) --> i.id i.time
估计结果略有差别（主要是t-stat），但输出了常数项

TyroLiu 发表于 2024-1-22 12:58
ivreghdfe加absorb后默认不报告常数项，一个迂回的办法：把absorb改成虚拟变量，如
absorb(id time) -->  ...

但是我这样写命令结果会出现 Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank.
         overidentification statistic not reported, and standard errors and
         model tests should be interpreted with caution.
Possible causes:
         singleton dummy variable (dummy with one 1 and N-1 0s or vice versa)
partial option may address problem.
我用了partial之后又没了常数项结果，已经不知道该怎么办了，请问您知道吗

oysc 发表于 2024-2-23 20:13
但是我这样写命令结果会出现 Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full r ...

这恐怕是你的数据问题（不满秩）。我没有遇到过这个问题。

亲测有效！！！！直接输出第一二阶段结果！
ivreghdfe Y (x = z) $controls, absorb(year city) cluster(city) first savefirst
outreg2 using "IVout.rtf", dec(4)  replace
estimates restore _ivreg2_x    //x是内生变量
outreg2 using "IVout.rtf", dec(4)  append

`ivreghdfe` 命令是一个用于处理固定效应模型中的工具变量回归的 Stata 命令。当您使用该命令执行回归分析时，默认情况下不报告常数项，因为当你在模型中包含固定效应（如个体、时间或面板单位等）时，常数项通常被吸收了。

对于输出第一阶段回归结果的需求，`ivreghdfe` 并不会直接显示这些信息。但是，你可以通过使用 `first` 选项来保存第一阶段的预测值，并在之后查看相关的结果。例如：

```stata
ivreghdfe depvar (endog_var = ivar), absorb(id) first
```

其中 `depvar` 是你的被解释变量，`endog_var` 是你认为内生的自变量，而 `ivar` 则是你用来工具化该内生变量的工具变量。`absorb(id)` 用于吸收个体固定效应（例如在面板数据中）。加入 `first` 参数将会保存第一阶段的结果。

要查看第一阶段回归的具体输出，你可以通过以下命令：

```stata
predict first_stage_pred, xb1
predict resid_first_stage, res1
regress endog_var ivar if e(sample)
```

但这实际上是在你运行完 `ivreghdfe` 命令后，单独运行的第一阶段的OLS回归。如果需要直接查看由 `ivreghdfe` 保存的第一阶段预测值或残差，请参考命令的文档以了解如何正确调用这些信息。

然而请注意，第一阶段的具体输出通常不作为标准输出显示，因为工具变量回归的重点在于第二阶段的结果和有效性检查（如弱工具变量检验）。如果你对第一阶段感兴趣，可能需要额外操作来获取相关的信息。

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