楼主: lrflrf1986
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[数据管理求助] ivreg2回归结果怎么分析?求详细介绍 [推广有奖]

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楼主
lrflrf1986 发表于 2016-3-31 20:34:43 |AI写论文
5论坛币
Stata初学者一枚,只会看着命令跑数据,这是跑了ivreg2命令后的结果,求各位大神帮帮忙,跪求详细解释!!!

------------------------------------------------------------------------------
        aco2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         gdp |  -.3845918   .1374381    -2.80   0.005    -.6539654   -.1152181
        agdp |   .0021661   .0009059     2.39   0.017     .0003907    .0039416
      agdp_1 |  -3.33e-07   1.78e-07    -1.87   0.061    -6.82e-07    1.52e-08
      agdp_2 |   1.59e-11   9.45e-12     1.68   0.093    -2.67e-12    3.44e-11
       _cons |   4.056218   1.638677     2.48   0.013     .8444697    7.267966
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          29.483
                                                   Chi-sq(4) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                9.616
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    16.85
                                         10% maximal IV relative bias    10.27
                                         20% maximal IV relative bias     6.71
                                         30% maximal IV relative bias     5.34
                                         10% maximal IV size             24.58
                                         15% maximal IV size             13.96
                                         20% maximal IV size             10.26
                                         25% maximal IV size              8.31
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):          65.984
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------

另外有在后面加robust出来的结果如下:这又该怎么解释呢?与上图有什么区别呢?

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
        aco2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         gdp |  -.3845918   .1254568    -3.07   0.002    -.6304825    -.138701
        agdp |   .0021661   .0009318     2.32   0.020     .0003398    .0039924
      agdp_1 |  -3.33e-07   1.97e-07    -1.69   0.091    -7.20e-07    5.34e-08
      agdp_2 |   1.59e-11   1.10e-11     1.44   0.151    -5.77e-12    3.75e-11
       _cons |   4.056218   1.459598     2.78   0.005     1.195459    6.916976
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             20.065
                                                   Chi-sq(4) P-val =    0.0005
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                9.616
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):          8.056
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    16.85
                                         10% maximal IV relative bias    10.27
                                         20% maximal IV relative bias     6.71
                                         30% maximal IV relative bias     5.34
                                         10% maximal IV size             24.58
                                         15% maximal IV size             13.96
                                         20% maximal IV size             10.26
                                         25% maximal IV size              8.31
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):        39.321
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0000

请各路大神帮帮忙,在此先行谢过了哈~~~

关键词:IVREG 回归结果 详细介绍 IVR REG 初学者

沙发
mufangzhu 发表于 2016-12-31 14:09:15
楼主你好,关于您的问题我不清楚,但是我安装不了ivreg2程序,能把您的ivreg2程序发给我一份么TT,万分感谢,我的邮箱是1943906003@qq.com

藤椅
方荷琴 发表于 2018-5-16 09:01:34
mufangzhu 发表于 2016-12-31 14:09
楼主你好,关于您的问题我不清楚,但是我安装不了ivreg2程序,能把您的ivreg2程序发给我一份么TT,万分感谢 ...
直接在stata输入命令ssc install xtivreg2,replace  如果没安装的话会自动下载安装

板凳
LWFISS 发表于 2019-8-23 09:44:06
楼主弄明白了吗?有啥方法能让Cragg-Donald Wald F statistic检验通过?

报纸
1615124108 发表于 2020-3-19 10:22:46
ivreg2命令怎么用呀  求教楼主  我是想得到Kleibergen-Paap rk LM statistic的值

地板
chentaoxin 发表于 2020-7-18 22:46:58
方荷琴 发表于 2018-5-16 09:01
直接在stata输入命令ssc install xtivreg2,replace  如果没安装的话会自动下载安装
findit ivreg2

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