求助：时间序列数据的检验

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论文在做关于几个宏观经济指标对于股票价格的影响。实证中我需要做这些指标变动对于股票收益的多元线性回归的分析，取了过去4年的月度数据。
请问，我在做这个多元的回归时，需要检测这些时间序列的平稳性，还有单位根之类的么？没有学过计量经济学，看了一些这方面的文章，但是太复杂抽象了，没有怎么看懂，所以上来问一下，谢谢大家！

还有就是，如果需要做这些的话，是不是需要用到spss eviews这些，还是可以用excel计算，一共差不多8个自变量（宏观经济指标），希望高手指点一下！

还有，我用excel座多元回归的时候，作出来的R2非常的小，只有0.3,正常么？

谢谢大家！

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 用excel 宏观经济指标 求助 数据 时间 检验 序列

建议你扎扎实实的把书看了，或者误人误己！
推荐入门书:Introductory Econometrics for Finance 2ed
Brooks写的，第一版中文以出。
如果只是作一般研究生水平的研究 看到第八章就可以了
另外，多使用期刊库看不错的文章才是王道。

因为时间上有点紧张，加上手头全部都是外文版的书，所以没能很好的看懂，现在短时间的看懂觉得有点困难，所以上来问得，希望高手能够指点一下，谢谢！

既然是时间序列，那必然要检验他的平稳性。至于拟合优度小，可以考虑建立其他模型模拟对比，不局限于线性关系。不过看楼主的样子，恐怕比较费力

R2太小，看你建的模型是否合适

平稳性检验是一定要做的，最好用spss，R比较小的话，说明拟合优度有问题，可以考虑换一下模型，或者是里面的变量需要调整一下

谢谢大家，我是没有学过计量和统计的东西，所以看起来特别费力，而且还都是外语的，现在知道要做这些的话，我就去好好的看一下，顺便学习一下spss,是不是不用这个不好做啊，数据处理的话！

至于模型的建立，鉴于我的能力有限，估计难的做不了了，导师也是建议我做多元线性回归，他给我提了两个建议，要么做逐步回归，要么做通径分析，他比较倾向于用后者，说主要是能够说明自变量对因变量的直接和间接影响，我做出来的结果发现，剩余项的通径系数居然有0.826，很郁闷，因为论文方面主要就选择了这几个指标进行讨论，要加减变量的话，理论部分就也需要相应的调整，估计时间上来不及，不知道大家觉得应该怎么办呢，或者有什么比较可行的办法救急，谢谢大家拉！

时间紧张，真是着急啊，希望大家能够给点意见，谢谢！