今天试了下用利率平价公式测算我国shibor发现有偏差，求解释

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我用了cmegroup的august。2011 forward 0.15336和 凤凰网 spotrate 0.1522做的 则 （F-S)/S=(iUSD-iRMB)/(1+iRMB) 用联邦基金率1年期 和 shibor 1年 作为基准利率 算出shibor 为 14%左右 真实在4%左右
希望能够解释 我觉得可能基准利率 和 汇率池出现了偏差

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关键词：SHIBOR HIBOR 利率平价 HiB forward 利率 公式 平价 偏差 SHIBOR

Shibor是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。人家是自己报出来的，你这样算肯定会不一样啊，何况我觉得你的数据来源也有问题。

14%太不可思议了。。。。。。。

14%如果是隔夜拆解利率还有可能