reg、xtreg和LSDV的固定效应以及随机效应区别

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大佬们，我遇到一个瓶颈。
在做回归时，xtset id year ，
在考虑豪斯曼检验后，用固定效应有xtreg y x1 x1, fe r 和LSDV法 reg y x1 x2 x3 i.id,r (不考虑用一阶差分法)
。但是我现在不想控制id，只想控制industry 和 year ，那么我运用reg y x1 x2 x3 i.industry i. year,r 命令，这还能算固定效应方法吗？还是说只能算控制了industry 和 year 的混合回归（一般运用混合回归是reg y x1 x2 x3 嘛）？

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关键词：xtreg 随机效应 固定效应 LSDV REG

对于https://bbs.pinggu.org/thread-3341992-1-1.html的问题的黄老师的回答，我不是很懂属不属于固定效应。

1. 豪斯曼检验不能成为选择模型的依据。哪怕豪斯曼检验倾向于随机效应，依然最好不要选择随机效应；
2. 标准误最好选择聚类稳健标准误，对于xtreg命令，加r代表聚类到个体的稳健标准误，但对于reg命令，加r代表异方差稳健标准误，聚类稳健标准误应该用vce(cluster id)；
3. 你写的命令，尽管没有把固定效应控制到最细，但依然是固定效应模型。通常而言，建议控制到最细的层面。控制了个体固定效应，就已经控制了行业固定效应，但是反过来，控制了行业固定效应，个体固定效应并没有完全控制。所以控制得越细，越能更好地解决遗漏变量偏差问题。

jslg 发表于 2021-4-24 17:57
对于https://bbs.pinggu.org/thread-3341992-1-1.html的问题的黄老师的回答，我不是很懂属不属于固定效应。 ...

这应该也算是一种固定效应 (产业+年)，只是跟课本标准之情况 (厂商+年) 有些不同。我实在看不出来，这个是不是所谓的固定效应有什么重要性！

Sea.Zeng 发表于 2021-4-24 20:20
1. 豪斯曼检验不能成为选择模型的依据。哪怕豪斯曼检验倾向于随机效应，依然最好不要选择随机效应；
2. 标 ...

了解了，谢谢您

黃河泉 发表于 2021-4-25 08:24
这应该也算是一种固定效应 (产业+年)，只是跟课本标准之情况 (厂商+年) 有些不同。我实在看不出来，这个是 ...

谢谢黄老师，我大概理清楚了。