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楼主: zzd960829
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加入时间固定效应以后,符号相反了是怎么回事? [推广有奖]

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zzd960829 学生认证  发表于 2020-12-4 15:28:09 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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lu5862380 发表于 2020-12-4 16:19:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
首先你得确定是否存在时间效应,最好可以从变量的经济学含义思考下是否存在。从计量角度的话可以做个联合显著性检验,如果检验显著说明就应该考虑时间效应,如果存在时间效应就要考虑时间了。
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zzd960829 学生认证  发表于 2020-12-4 17:04:01 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lu5862380 发表于 2020-12-4 16:19
首先你得确定是否存在时间效应,最好可以从变量的经济学含义思考下是否存在。从计量角度的话可以做个联合显 ...
你好,感谢评论!我的变量是高铁的经停次数,随着时间的推移,次数会越来越多,这样理解的话应该是存在时间效应的吧。其次,联合显著性检验拒绝了原假设是证明存在个体固定效应吗?我的结果是拒绝了。那么考虑时间的话,有什么办法才能解决我这符号与理论预期相反的问题?

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lu5862380 发表于 2020-12-4 21:18:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zzd960829 发表于 2020-12-4 17:04
你好,感谢评论!我的变量是高铁的经停次数,随着时间的推移,次数会越来越多,这样理解的话应该是存在时 ...
根据你的变量含义应该是需要考虑时间效应的。这里是对时间变量进行联合显著检验,原假设是不存在时间效应,和个体效应无关。至于最后的符号与理论预期相反,是不是你的数据有什么问题?或者考虑下别的什么原因:异方差或序列相关等
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你要确定你构建的模型是否真的需要控制时间因素,这个很关键,因为很多遍了都会随着时间变化而产生一定的波动趋势。如果说,你确定时间因素会对DV产生影响,那就说明原先的模型是忽略了这一点,所谓的显著,实际上是“伪显著”。如果说,时间因素并不是那么重要,或者可有可无,那完全可以去掉   i.year。

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bluce-lee 发表于 2020-12-6 19:40:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
时间固定效应是控制随时间变化但不随地区变化的效应,当然得控制。我觉得你需要考虑的是:1.样本覆盖面问题,是否全面,2. 理论预期是否真的是这样,理论是否成立,3. 样本时间问题,是否是特定某个阶段的结果,等等

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zzd960829 学生认证  发表于 2020-12-7 10:43:45 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lu5862380 发表于 2020-12-4 21:18
根据你的变量含义应该是需要考虑时间效应的。这里是对时间变量进行联合显著检验,原假设是不存在时间效应 ...
检验了,确实存在组内异常差,组间自相关和组间同期相关三个问题,可是我用了xtgls以后结果和xtreg,fe的结果是差不多的,不知道怎么办了……

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paulwong 发表于 2020-12-7 15:28:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可考虑reg,同时控制个体效应、时间效应和区域效应

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zzd960829 学生认证  发表于 2020-12-7 15:29:03 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
paulwong 发表于 2020-12-7 15:28
可考虑同时控制个体效应、时间效应和区域效应
你好,感谢回复!请问区域效应怎么加?

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paulwong 发表于 2020-12-7 15:31:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
生成区域如省份变量,和行业一样。不过这样似乎不是最好,能否reg基础上,控制时间和区域。一般OLS+时间+行业。把行业换成区域?毕竟你这个和区域的关系可能更为相关。但:个体,行业,区域,应该不能同时加入。另外,考虑空间面板回归,不知如何

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