加入时间固定效应以后，符号相反了是怎么回事？

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具体的代码是xtreg y x i.year，fe

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关键词：固定效应 xtreg year ear REG

首先你得确定是否存在时间效应，最好可以从变量的经济学含义思考下是否存在。从计量角度的话可以做个联合显著性检验，如果检验显著说明就应该考虑时间效应，如果存在时间效应就要考虑时间了。

lu5862380 发表于 2020-12-4 16:19
首先你得确定是否存在时间效应，最好可以从变量的经济学含义思考下是否存在。从计量角度的话可以做个联合显 ...

你好，感谢评论！我的变量是高铁的经停次数，随着时间的推移，次数会越来越多，这样理解的话应该是存在时间效应的吧。其次，联合显著性检验拒绝了原假设是证明存在个体固定效应吗？我的结果是拒绝了。那么考虑时间的话，有什么办法才能解决我这符号与理论预期相反的问题？

zzd960829 发表于 2020-12-4 17:04
你好，感谢评论！我的变量是高铁的经停次数，随着时间的推移，次数会越来越多，这样理解的话应该是存在时 ...

根据你的变量含义应该是需要考虑时间效应的。这里是对时间变量进行联合显著检验，原假设是不存在时间效应，和个体效应无关。至于最后的符号与理论预期相反，是不是你的数据有什么问题？或者考虑下别的什么原因：异方差或序列相关等

你要确定你构建的模型是否真的需要控制时间因素，这个很关键，因为很多遍了都会随着时间变化而产生一定的波动趋势。如果说，你确定时间因素会对DV产生影响，那就说明原先的模型是忽略了这一点，所谓的显著，实际上是“伪显著”。如果说，时间因素并不是那么重要，或者可有可无，那完全可以去掉   i.year。

时间固定效应是控制随时间变化但不随地区变化的效应，当然得控制。我觉得你需要考虑的是：1.样本覆盖面问题，是否全面，2. 理论预期是否真的是这样，理论是否成立，3. 样本时间问题，是否是特定某个阶段的结果，等等

lu5862380 发表于 2020-12-4 21:18
根据你的变量含义应该是需要考虑时间效应的。这里是对时间变量进行联合显著检验，原假设是不存在时间效应 ...

检验了，确实存在组内异常差，组间自相关和组间同期相关三个问题，可是我用了xtgls以后结果和xtreg，fe的结果是差不多的，不知道怎么办了……

可考虑reg，同时控制个体效应、时间效应和区域效应

paulwong 发表于 2020-12-7 15:28
可考虑同时控制个体效应、时间效应和区域效应

你好，感谢回复！请问区域效应怎么加？

生成区域如省份变量，和行业一样。不过这样似乎不是最好，能否reg基础上，控制时间和区域。一般OLS+时间+行业。把行业换成区域？毕竟你这个和区域的关系可能更为相关。但：个体，行业，区域，应该不能同时加入。另外，考虑空间面板回归，不知如何