这个策略的思路来自于《151 trading strategies》,本文主要分为四个部分:策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明
常见的配对交易策略往往是两个资产的配对交易,涉及到多个资产的配对交易策略很少见,我知道的就一个外汇上的三角套利,绞尽脑瓜想了两天也不知道有什么好策略思路,就完全按照这个策略里面的逻辑来了。
策略逻辑
-
选定了三只股票,建设银行、工商银行和农业银行,计算它们三个的日收益率
-
求出三个股票的平均收益率以及每个股票的超额收益率,以平均收益率为基准
-
每个股票分配的金额是:该股票的超额收益率*总的资产/(N个股票的超额收益率的绝对值的和)
-
该股票的超额收益率大于0,就做空;该股票的超额收益率小于0,就做多;
-
交易手续费按照万分之二计算。
策略代码
代码下面的回复中。
策略绩效
策略简单分析
从测试的结果来看,策略是亏损的,策略表现不好,这个其实也在意料之中;这个策略逻辑中,对多资产配对交易,处理的不是很好,应该存在更好的逻辑,欢迎大家尝试,我起一个掏砖引玉的作用。
智慧、心灵、财富,总要有一个在路上,愿我们能在人生的道路上,不断成长、不断成熟~~~
感兴趣可以关注我的专栏:
my_quant_study_note:分享一些关于量化投资、量化交易相关的思考
backtrader量化投资回测与交易:本专栏免费,分享backtrader相关的内容。
量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通:本专栏目前收费299元,预计更新100篇策略+20篇backtrader讲解+80篇源代码分析。