[2016]Optimal Mean Reversion Trading_Mathematical Analysis and Practical Applications-Tim Siu Leung, Xin Li
非常不错的书 对 OU / XOU/ CIR 等经典的 pair trading model 给出了 optimal strategy
而且解都是解析形式 不需要做繁琐的数值计算
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楼主: yzhaobk
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[新手尝试] Optimal Mean Reversion Trading, latex版 |
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学前班 70%
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