Matlab实现非线性格兰杰因果关系检验

LiuRuijin 发表于 2016-3-8 10:31
Please check the attachments.

太谢谢您啦

万实行就稔 发表于 2016-3-5 20:31
太谢谢您了，我在试一试。

大神，您好，请问就是我运行[cs,tval,p,c1,c2,c3,c4] = nonlinear_granger(x,y,m,Lx,Ly,e)这个函数时，得出来的结果都是C1=C3，C2=C4，CS=0，TVAL=NON要怎么解决呢

LiuRuijin 发表于 2016-3-5 16:41
注：Lx、Ly分别表示两个变量的滞后项；TVAL是关于CS检验的统计量；CS是C1(m+Lx, Ly, e) / C2(Lx, Ly, e)与 ...

大神，matlab小白跪求解答~想问一下，程序运行出错：
Error using nonlinear_granger (line 48)
Test is failed
是什么错误？该怎么调整？

yuqw91 发表于 2016-3-13 22:59
大神，matlab小白跪求解答~想问一下，程序运行出错：
Error using nonlinear_granger (line 48)
Test i ...

% If Both of c2 and c4 can not be zero
if c2 == 0 || c4 == 0
    error('Test is failed')
end

Please pay attention to the program and check the series and input parameters.

LiuRuijin 发表于 2016-3-14 22:25
% If Both of c2 and c4 can not be zero
if c2 == 0 || c4 == 0
    error('Test is failed')

谢谢大神解答~matlab小白，对代码确实不熟，能不能麻烦您帮我看一看为什么会出现这种情况（代码如下）：
y = xlsread('非线性.xlsx','B2:B193');
x = xlsread('非线性.xlsx','C2:C193');    %x和y都是平稳序列
m = 1;
e = 1;
Lx = 3;
Ly = 4;
[cs,tval,p,c1,c2,c3,c4] = nonlinear_granger(x,y,m,Lx,Ly,e);

yuqw91 发表于 2016-3-14 22:48
谢谢大神解答~matlab小白，对代码确实不熟，能不能麻烦您帮我看一看为什么会出现这种情况（代码如下）：
...

建议你在MATLAB中，画图看看变量x和y的赋值是否恰当，以及他们之间的简单统计关系。
先把滞后项调小一些，并赋相同的值，试试看。

LiuRuijin 发表于 2016-3-14 22:55
建议你在MATLAB中，画图看看变量x和y的赋值是否恰当，以及他们之间的简单统计关系。
先把滞后项调小一些 ...

好的好的，真是太感谢您了，我去试试看~

LiuRuijin 发表于 2016-3-14 22:55
建议你在MATLAB中，画图看看变量x和y的赋值是否恰当，以及他们之间的简单统计关系。
先把滞后项调小一些 ...

听了您的建议，使用lx=ly=2，果然做出了结果！再一次膜拜~~跪谢大神！
还想问一下，x和y的滞后期一定要一样吗？那这个滞后期是怎样确定的呢？？

yuqw91 发表于 2016-3-15 09:43
听了您的建议，使用lx=ly=2，果然做出了结果！再一次膜拜~~跪谢大神！
还想问一下，x和y的滞后期一定要一 ...

在线性Granger因果检验中，我们可以比较自由地设滞后项，甚至可以对回归方程的形式进行变化。
在非线性情况下，情况会变得比较复杂，即使我们检验出序列之间存在非线性Granger因果关系，对于具体的方程或函数，也是难以找到的。
滞后项应该是可以选择不一样的，你可以去看程序，里面也没有Lx和Ly进行限制，你再尝试。不过，实证中我们往往让它们相等。

yuqw91 发表于 2016-3-15 09:43
听了您的建议，使用lx=ly=2，果然做出了结果！再一次膜拜~~跪谢大神！
还想问一下，x和y的滞后期一定要一 ...

设置Lx和Ly相等，主要是我们对滞后阶数并没有把握，要做组合的话，情况会很多。为了简化，会设置它们相等。