[MATLAB] Matlab实现非线性格兰杰因果关系检验 [推广有奖]

261楼

i莉莉酱(真实交易用户)

发表于 2017-3-29 14:38:09

yuguowusheng 发表于 2011-6-17 17:28
敢问楼主上传的非线性格兰杰检验的程序可是Diks and Panchenko (2006)的实证~
The program of the Diks an ...

你好！你所说的网站现在还能打开吗？我现在打不开了

262楼

wangya9798(真实交易用户)

发表于 2017-4-2 01:49:55

LiuRuijin 发表于 2017-3-26 21:59
已上传

大神，可否写个具体方法步骤？？？小弟不太熟悉怎么运行！！！！！万分感谢！！！！！

263楼

=_=阿穆(真实交易用户) 发表于 2017-4-3 17:31:59

这个程序我已经完全看懂了，现在把几个有疑问的地方说明一下，供大家使用：
1、该程序是否是最新的Diks, C. and Panchenko, V. (2006)版方法？
答：是的，楼主分享的程序包是非线性格兰杰因果检验开发者开发的，详见C语言程序包中：
*
* This program calculates p-values for the Hiemstra-Jones statistic
* as well as for the Diks-Panchenko statistic. For details see the
* README file and our paper:
*
* Diks, C. and Panchenko, V. (2006)
* A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality
* testing, Journal of Economic Dynamics and Control 30 (9-10), 1647-1669
*
* Cees Diks -- June 2008
2、如何使用？答：解压完毕后，按住shift键，右击hjt2_tval.exe所在文件夹的空白处，选择“在此处打开命令窗口”，在第一行输入hjt2_tval几个字，按回车，会有第二行显示出来，让你输入数据。将需要的数据事先以.dat形式保存在与hjt2_tval.exe相同的文件夹中，然后在第二行输入该文件的名称，如x.dat。同理输入第二列数据。两列数据输入完毕后程序会自动给出结果。
3、是否使用残差序列？
答：按照 Diks, C. and Panchenko, V. (2006)所述，直接使用严平稳的原序列是可以的，但是按照《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越》所述，如果严平稳的原序列存在线性关系，就需要进行BDS检验，确认非线性关系，再建立VAR模型，提取残差，对残差序列进行非线性格兰杰因果检验。因此，你的数据在做这个检验之前，要先进行线性格兰杰因果检验，如果没有通过，且数据是平稳的，那么就可以做本程序提供的检验了。4、结果中的UNIF是什么？/数据是否需要标准化处理？
答：UNIF结果就是令方差为1（这里我也没太看懂，根据英文应该是这样）处理数据后的结果，而不带UNIF的结果就是标准化数据后的结果，所以不用标准化。

源代码如下：从第204行
void  uniform (double *X, int M)
{
  int *I, i;

  I = (int*) malloc (M*sizeof(int));
  InsertionSort(X, I, M);

  for (i=0;i<M;i++)
X = (double) I/M*3.464101615;       // to make unit variance

}

/* normalize the time series to unit std. dev. */

void normalise(double *x, int N)
{
  int i;
  double mean=0.0, var=0.0;

  for (i=0;i!=N;i++)
  {
mean += x;
var += x*x;
  }

  mean /= (double)(N);
  var /= (double)(N);
  var -= mean*mean;

  for (i=0;i!=N;i++)
x = (x-mean)/sqrt(var);

  return;
}

5、关于楼中坛友LiuRuijin给出的matlab改进版程序包？
答：该程序基于Hiemstra–Jones test 1994的方法，因此目前可能发英文文章并不适用，水一篇中文的还是可以的。当然，还是要感谢他的帮助！

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