Matlab实现非线性格兰杰因果关系检验

体重4 发表于 2017-9-6 17:45
请问，p_HJ T_HJ 是根据 Hiemstra and Jones(1994)得出的？ p_T2 T_T2 是Bekiros and Disks(2008)经过修改 ...

是，我在文中已经说过一次。

=_=阿穆 发表于 2017-9-6 23:22
是，我在文中已经说过一次。

非常感谢，我想追问一下，您是否知道如何修改epsion 的数据，将其改为1呢？
再次感谢！

额，费了半天的劲，攒够了币，兴冲冲的下载了，结果不会用

=_=阿穆 发表于 2017-4-3 17:31
这个程序我已经完全看懂了，现在把几个有疑问的地方说明一下，供大家使用：
1、该程序是否是最新的Diks, C ...

关于您说的“《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越 》所述，如果严平稳的原序列存在线性关系，就需要进行BDS检验，确认非线性关系，再建立VAR模型，提取残差，对残差序列进行非线性格兰杰因果检验。”个人看了潘越的论文将这一过程理解为先建立VAR模型，提取残差以消除线性关系，对残差进行BDS检验，若BDS检验表明存在非线性关系，再对残差进行非线性格兰杰，请问这样理解对么？

疏萤出暗草1 发表于 2017-11-9 20:33
关于您说的“《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越 》所述，如果严平稳的原序列存在线性 ...

原序列不存在线性关系，可用BDS检验是否存在非线性关系。
我问过导师，没必要对残差进行非线性关系的检验，直接对平稳原序列BDS检验即可。
潘越的论文大部分是翻译英文原文的，而且有个公式还翻译错了，这个方法还是建议去看英文文献。

=_=阿穆 发表于 2017-11-10 12:07
原序列不存在线性关系，可用BDS检验是否存在非线性关系。
我问过导师，没必要对残差进行非线性关系的检验 ...

O(∩_∩)O好的，谢谢解答~~

how can I apply it?? who can tell me the detailed steps?? really appreciate!

求问：两个时间序列的行数是一样的，但是中间空缺值的数目不一样，做检验的时候，显示两个时间序列的长度不一样，要怎么处理呢？感谢！急求！

谢谢楼主分享

LiuRuijin 发表于 2017-8-19 18:47
请在这个贴中找，已经上传了。

哪一页，30多页了。