人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值

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楼主: faunar

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[时间序列问题] ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值 [推广有奖]

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faunar 发表于 2021-5-6 23:51:58 |AI写论文

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 模型预测 MA模型 Rim

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沙发

rosie39 发表于 2021-5-7 23:30:58

直接求EXP(预测值）

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藤椅

peter752259 发表于 2021-5-8 09:40:33

大家的科研时间都会持续这么长时间吗？

板凳

faunar 发表于 2021-5-9 09:25:17

rosie39 发表于 2021-5-7 23:30
直接求EXP(预测值）

谢谢！
请教，由predicted log y转换到y即原始序列的预测值，到底是直接作反函数运算；
还是采用如下公式，即需要将时间序列模型的方差纳入对y的prediction formula中？
exp(log Y^)exp (1/2sigma^2), where log Y^ is the time series predicted log sequence, sigma is the standard deviation of disturbance term in the time series model