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[问答] 求助： ARIMA模型预测 [推广有奖]

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jexinfree 发表于 2010-10-12 22:18:28 |AI写论文

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在用ARIMA模型预测GDP时，原始的 GDP 数据取对数并进行一次差分后 ADF 检验平稳，然后将GDP 取对数后做一阶差分相关图，如下所示：
未命名.jpg 如何判断Arma（p，q）中p，q值？
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关键词：ARIMA模型 ARIMA 模型预测 MA模型 ima 求助 预测 模型 ARIMA

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wyangh90 发表于5楼  查看完整内容

1# jexinfree ARMA（p,q） p值看PAC超过两倍虚线的阶数 q值看AC超过两倍虚线的阶数 然后再加入经验判断的一些个pq可能取值 最后对比AIC和SC准则，筛选出最小的方程，同时兼顾R^2和经济学意义

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沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-10-12 22:23:11
当然是把ar和ma的所有可能都取进行，然后看p值，逐一删除。直到模型最优为止。
ar（1） ar（4）和ma（5）都有可能
藤椅
pangyang9 发表于 2010-10-16 22:19:44
ACF和PACF都是lag1显著的话用AR（1）就能解释了
板凳
hanson.don 发表于 2011-1-30 22:31:03
并于阶数还是用AIC 和 BIC 值来判断会好一点啦
欲说还休！！！

报纸
wyangh90 发表于 2011-2-1 23:13:57
1# jexinfree

ARMA（p,q）

p值看PAC超过两倍虚线的阶数
q值看AC超过两倍虚线的阶数

然后再加入经验判断的一些个pq可能取值

最后对比AIC和SC准则，筛选出最小的方程，同时兼顾R^2和经济学意义
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