[回归分析求助] 做VAR时STATA提示共线性自动剔除了一个变量 [推广有奖]

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dydydy7 发表于 2021-5-10 10:14:43 |AI写论文

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想研究三个变量之间的关系，但是在做VAR的时候被STATA自动剔除掉了，格兰杰因果检验里也没有这个变量，应该怎么处理呢？

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关键词：Stata tata VaR 共线性格兰杰因果检验

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沙发

18klfg 发表于 2021-5-18 08:06:33

谢邀，无能为力呀，我的stata学的也很垃圾

藤椅

那年，那月…

发表于 2021-5-18 20:31:16

谢邀，请专业人士来回答。

板凳

v2abgundam 发表于 2021-5-18 23:44:31

更换模型，修改数据样本范围或者对指标进行其他处理
没有特别好的办法

VAR会剔除掉，就是表示统计检验方面不认为您这3个变量之间有关系
这个是数据本身性质决定的
不符合统计模型给定的关系

所以可行方案就是调整分析框架
首先您要确定是不是必须用VAR（或者VECM）分析？
如果不是，那就选些别的模型试试
如果是，那么就只能考虑调整样本范围、对样本进行处理——最简单的是差分，复杂点的可以与其他变量相加、相除等等整合出一个新的变量
然后进行试错，最后弄出合适的模型

这件事的根源在于
统计分析和理论经济学是两个完全不同的东西
双方对于变量关系的构建思路是不同的
没有任何机制能够保障理论经济学认为有关的经济变量在统计上就一定可用