楼主: 20040055
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[学科前沿] 请教!递增时间序列的自相关系数为什么随延迟期数的增加而递减? [推广有奖]

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20040055 发表于 2011-3-22 22:27:39 |AI写论文

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如题,在学习自相关系数的时候,发现一个严格递增的时间序列的自相关系数随着延迟期数的增加,由开始的正值变为0,直至取负值。我们知道延迟期数越大,序列之间越不相关,但为何是负相关呢?还请高手多多指教!
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关键词:自相关系数 时间序列 相关系数 自相关 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

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hththht 发表于2楼  查看完整内容

负值一般也会比较小吧,取值在零附近吧?在有限样本下,一个递增的时间序列,相隔较远的两个时点计算相关系数,因为一个大于均值,一个小于均值,就会出现负的自相关系数。

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沙发
hththht 发表于 2011-3-22 22:44:29
负值一般也会比较小吧,取值在零附近吧?在有限样本下,一个递增的时间序列,相隔较远的两个时点计算相关系数,因为一个大于均值,一个小于均值,就会出现负的自相关系数。
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20040055 发表于 2011-3-25 09:58:28
谢谢谢谢!我大概明白了!

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